现代控制理论参数估计方法课件.ppt

下面求似然函数 设有一线性观测系统 式中， 是 维观测值， 是 维未知参数， 是 维测量误差。设与 独立。给出 的统计特性，求 的极大似然估计。 11-26 根据不同随机变量的概率密度变换公式，并考虑到 与 独立，可得 令 得上式，可得的 估值 。 假定噪声 是正态分布，其均值为零，方差阵为 ，则 把 代入上式，得 式中 求出 ，使 为最大，也就是使 11-27 求 对 的偏导数，令偏导数等于零，可得 的估值 11-28 二、极大验后估计 如果给出 维随机变量 的条件概率分布密度 ――也称验后概率密度，怎样求 的最优估值 呢？极大验后估计准则：使 的验后概率密度 达到最大那个 值为极大验后估值 。可见，极大验后估计是已知 求 的最优估值 的一种有效方法。 式中 是 的验前概率密度， 是观测值 的概率密度， 可用计算方法或实验方法求得。为了计算 需要知道 。在 没有验前知识可供利用时，可假定 在很大范围内变化。 极大验后估计是以已知 为前提的。如果只知道 ，可按下式计算 。 11-29 在这种情况下，可把 的验前概率密度 近似地看作方差阵趋于无限大的正态分布密度 式中 为 的方差阵， 为 单位阵， ，于是 11-30 当 11-31 当缺乏 的验前概率分布密度时，极大验