受约束回归副本分析.pptVIP

* * §3.6 受约束回归 Restricted Regression 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 说 明 在建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中的参数施加一定的约束条件。例如： 需求函数的0阶齐次性条件 生产函数的1阶齐次性条件 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 未加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 一、模型参数的线性约束 1、参数的线性约束 2、参数线性约束检验 对所考查的具体问题能否施加约束？需进一步进行相应的检验。常用的检验有：F检验、x2检验与t检验。 F检验 构造统计量； 检验施加约束后模型的解释能力是否发生显著变化。 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR大于无约束样本回归模型的残差平方和RSSU。这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异较小。 可用（RSSR －RSSU）的大小来检验约束的真实性。 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 取?=5%，查得临界值F0.05(1,18)=4.41 结论：不能拒绝中国城镇居民对食