条件数学期望课件.pptVIP

条件分布 条件数学期望 条件数学期望的性质 回顾上节课知识点 1、n维随机变量函数的数学期望及求解 2、最值数学期望的求解 3、 n维随机变量函数的数学期望的性质 及应用 4、相关系数及性质 1、n维随机变量函数的数学期望及求解 3、 n维随机变量函数的数学期望的性质及应用 4、相关系数及性质回顾 相关矩阵 相关系数的性质 习题讲解 一、回顾条件分布 总之， 二、条件数学期望 定义：若随机变量X在Y=yj条件下的条件分 布列为 则称 为X在Y=yj条件下的数学期望，简称条件期望， 记为 练习：某射手进行射击，每次射击击中目标的概率为p(0p1)，射击进行到击中目标两次停止。令X表示第一次击中目标时的射击次数，Y表示第二次击中目标时的射击次数，试求联合分布列pij，条件分布列pi/j及pj/i条件期望E{X/Y=n}. 思 考 随机变量函数的条件期望如何？ 设g(x)是关于随机变量X的函数，请问其条件数学期望如何定义？ 连续型与离散型条件数学期望性质 2、若a,b是两个常数，又 1、条件分布 2、条件数学期望及运算 3、条件数学期望性质及证明 存在，则 存在，且 以上两条性质是在固定“Y=yi”的条件下考察条件期望的性质。 1、 3、随机变量X对Y求条件期望后再求期望，等于对这个随机变量直接求期望。 条件分布数学期望的性质 * * 3.5 条件数学期望 2、最值数学期望的求解 对二维随机变量(X, Y), 在给定Y取某个值的条件下, X的分布; 在给定X取某个值的条件下, Y的分布. 回顾条件分布 （1）、事件 ， ， ， （2）、 ， 条件分布： 条件密度 设随机变量X与Y的联合分布列为 (X, Y)～ P{X＝xi, Y＝ yj,}＝ pij ，(i, j＝1, 2, … )， X和Y的边际分布列分别为 离散型： 为Y＝ yj的条件下，X的条件分布列; 若对固定的j, p.j0, 则称 同理，对固定的i, pi. 0, 称 为X＝ xi的条件下，Y的条件分布列。 (1) 条件分布列： (2) 条件密度函数： (3) 条件分布函数： 随机变量函数的条件期望如何？ 设g(x)是关于随机变量X的函数，请问其条件数学期望如何定义？ 定理3.5.1 思 考 由脚印估计罪犯身高? 公安人员根据收集到的罪犯脚印， 通过公式 算出罪犯的身高. 这个公式是如何推导出来的？ 设一个人身高为 ,脚印长度为 . 显然，两者之间是有统计关系的，故 应作为二维随机变量 来研究. 由于影响人类身高与脚印的随机因素是大量的、相互独立的，且各因素的影响又是微小的,可以叠加的. 故 由中心极限定理知 可以近似看 成服从二维正态分布 其中参数 因区域、 民族、生活习惯的不同而有所变化 ， 但它们都能通过统计方法而获得. 现已知罪犯的脚印长度为 , 要 估计其身高就需计算条件期望 , 条件 密度为 这正是正态分布 如果按中国人的相应参数代入上式，即可得出以脚印长度作自变量的身高近似公式. 思考：例3.5.2 定义 E(X| Y=y) 是 y 的函数. 注 意 点 所以记 g(y) = E(X| Y=y). 进一步记 g(Y) = E(X| Y). * * *