2015年对外经济贸易大学金融硕士考研真题笔记整理.docVIP

2015年对外经济贸易大学金融硕士考研真题笔记整理 各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上对外经济贸易大学，今天和大家分享一下这个专业的真题，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。 笔记： 重点难点释疑 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 如何理解商业银行的经营原则？我国的商业银行经营原则是什么？ 　　商业银行的经营原则一般有三条，即盈利性、流动性、安全性。其中，盈利性是商业银行经营目标的要求，占有核心地位；流动性是清偿力问题，即银行能随时满足客户提款等方面的要求的能力；安全性是指银行管理经营风险，保证资金安全的要求。这三性要求有统一性又有矛盾，比如流动性强、安全性高但盈利能力弱。只能从现实出发，统一协调寻求最佳的均衡点。我国在银行法中明确规定商业银行是以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。 如何理解银行风险管理的意义和内容？ 　　银行经营中面临许多风险，有效的防范、控制和管理风险是银行经营管理中的核心。银行的主要风险包括经营风险、市场风险、政策风险、国家风险。（1）经营风险。经营风险是银行在信贷和投资过程中存在的风险，包括信用风险和流动性风险。信用风险是指商业银行的贷款和投资的利息或本金不能按契约规定偿付或偿还的风险。流动性风险是指商业银行难以随时满足客户提取存款和支付要求的可能，发生流动性风险很容易引起客户挤提，导致银行破产倒闭。（2）市场风险。市场风险一般是指由于金融市场利率和汇率波动而引起的利差减少、证券跌价、外汇买卖亏损等风险。其中利率风险是指市场利率变化给商业银行的资产和负债带来损失的可能性。汇率风险是指商业银行在汇率波动的情况下产生的外汇损失。（3）国家政策风险。国家政策风险是国家政策上的变化给商业银行造成的损失。政策变化直接影响商业银行的负债业务和资产业务的收缩与扩大。⑷主权风险。主权风险是商业银行经营国际业务所面临的一种风险。对这些风险进行有效的管理是决定银行发展成败的至关重要的内容。 　　商业银行风险管理主要包括三方面内容：一是风险识别，二是风险衡量，三是风险控制。风险识别是指在各种风险发生之前，商业银行对业务经营活动中可能发生的风险种类、生成原因进行分析、判断。这是商业银行风险管理的基础。风险识别准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失。风险衡量是商业银行风险管理的第二阶段，主要是估算损失风险发生的概率，预测风险损失程度及其相关损失的大小。风险衡量的目的是在风险识别基础上运用数学方法对商业银行业务风险进行定量分析，以便于采取最佳风险防范和控制措施提供科学、精确的数量依据。风险控制是指商业银行采用各种方法防范和控制风险。传统风险管理集中在信用风险上，但随着市场发展以及金融创新的深入，商业银行更加注重综合性的风险管理，并通过多种新兴的风险管理方法对风险进行控制。 如何正确理解我国现行的信贷资产质量分类标准？ 　　通过国际比较，我国现行的信贷资产质量分类标准吸取五级分类法。这种分类法的特点是：据所获得的全部信息，来判断扣除风险损失后的贷款的当前价值。风险贷款价值和帐面价值之差就是对银行所面对的信用风险的度量。具体定义如下：正常类指借款人能履行合同有充分把握按时足额偿还本息；关注类指借款人当前能偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还有不利影响的因素；次级类指借款人的偿还能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还；可疑类指借款人无法足额偿还本息，即便执行抵押或担保合同后，也要造成一定损失；损失类指在采取所有可能措施后，本息仍无法收回或仅能收回极少部分。 对外经济贸易大学金融硕士考研参考书 　　 一、初试形式与试卷结构 1） 试卷满分为150分，考试时间为180分钟。自行命题，全国统一考试。 2） 答题方式为闭卷、笔试。 .3） 试卷结构与分值：单选题（1分x10）、判断题（1分x10）、名词解释（4分x4）、计算分析题（10分x2）、证明与问答题（8分x2）、论述题（14分x2）、专业英语（20+20+10）。 二、初试考试科目与参考书目 《货币金融学》——米什金 《公司理财》——罗斯 专业英语不指定参考书目 注意：除了贸大招生简章和专业目录上规定的两本参考书外，才思老师向大家推荐几本其他的参考书，大家可以根据自己的情况斟酌使用：蒋先玲的《货币银行学》，贸大自己的书，书中理论阐述透彻且有条理，很好地结合中国实际，名词解释、论述简答以及选择判断多会从中出题，一定要好好把握。 .胡庆康的《现代货币银行学教程》和黄达的《金融学》可作为补充。 .姜波克的《国际金融新编》，建议看看课后习题。 .蒋屏《公司理财》，贸大自己的书