操作风险管理衡量及管理课件.ppt

4.难以量化 迄今为止，量化操作风险仍然是一项困难的工作。 不同机构、不同业务类型的操作风险具有各自的特征，难以用统一的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量。 * * 操作风险的损失可能性与原因 风险类型 可能损失 损失原因 流程风险 流程成本与预计水平的偏差 规模增大时生产率下降 控制风险 控制失败导致的成本变化 流程故障、控制失败、欺诈 项目风险 项目成本过高/失败 较差的计划、项目管理、范围过大、预算不妥等 技术风险 技术运行成本与预计水平的偏差 计算机技术升级费用、应用开发 人力资源风险 收入/利润的变化 由于竞争对手吸引关键雇员 客户服务风险 由失去客户引起的收入/利润的变化 不当的初始销售策略，导致种族歧视等诉讼，客户服务不好等 供应商风险 输入成本的变化 由不利的谈判合同引起的预算咨询费用增加 监管风险 声誉毁损、监管部门征收罚金 未能遵循监管法规 * * 二、操作风险的衡量 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱—最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、信息披露（市场纪律）在操作风险资本要求框架中具有重要作用。 巴塞尔委员会认为，对于操作风险的管理应比照其他重大银行业风险的管理更为严格进行。如未能对操作风险实施适当管理，可能导致对一个银行风险/回报资产组合的错误描述，并可能造成银行的重大损失。 * * 二、操作风险的衡量 基本指标法 标准法 高级计量法 * *