计量经济学 第5讲 联立方程模型初步.pptVIP

第五讲 联立方程模型初步 什么是联立方程模型 联立性偏误 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计 什么是联立方程模型 例题5.1：需求与供给模型 什么是联立方程模型 例题5.2：IS模型 什么是联立方程模型 例题5.3：犯罪率与警察部门规模 什么是联立方程模型 几个概念 联立方程模型（simultaneous equation model, SEM） 内生变量（endogenous variable） 外生变量（exogenous variable） 结构方程/行为方程（structural/behavioral equation） 恒等式（identity） 结构系数（structural coefficient） 前定变量（predetermined variable） 联立性偏误 联立性偏误 如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计，会得到系数的有偏非一致估计量，称为联立性偏误（simultaneity bias） 出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量，并且与误差项是相关的 联立性偏误 联立性偏误：内生变量与误差项相关 联立性偏误 联立性偏误：OLS估计量的有偏性 联立性偏误 联立性偏误：OLS估计量的非一致性 联立方程模型的识别 定义 不可识别（unidentified/ under-identified ）的方程：联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程