我国商业银行操风险控制研究.pdf

中文摘要 本文以商业银行操作风险作为研究对象，因为与信用风险和市场风险相比，操作 风险的研究刚刚起步，无论从理论研究还是实践管理上看都不成熟。 本文先从国外商业银行操作风险控制入手，阐述了国际上对操作风险的几种界定 和新巴塞尔协议下操作风险的量化方法，并对国外商业银行操作风险的分类及特征进 行讲述，还介绍了巴塞尔协议下操作风险的控制方法、英国金融服务管理局(FSA) 和美国商业银行对操作风险控制的实践以及对我国商业银行操作风险控制的启示；由 此引出了我国商业银行操作风险的现状，包括我国商业银行操作风险认识上存在的误 区、我国商业银行面临哪些操作风险和我国商业银行操作风险的特点；紧接着分析了 目前我国商业银行操作风险控制存在问题及成因，我国商业银行操作风险控制存在的 问题有：认识不到位；制度存在缺陷；管理方式失效；监督尚欠有力；操作风险管理 的专业人才短缺；无自己的度量方式。而其中最主要的问题是制度存在缺陷、管理方 式失效、监督尚欠有力。最后一章是加强我国商业银行操作风险控制的方法与途径： 首先构建我国商业银行操作风险控制架构，然后快速提高我国商业银行操作风险的量 化方法，最后完善我国商业银行操作风险控制措施。在完善我国商业银行操作风险控 制措施中针对上一章的问题，提出了解决办法：第一健全银行公司治理结构，加强操 作风险信息披露