修正商业银行操风险损失分布模型的思考.pdfVIP

修正商业银行操作风险损失分布模型的思考 刘振疆 2006年4月 摘要 操作风险的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。基本指标法、标 准化方法、内部衡量法、损失分布法、极值理论方法、积分卡方法作为操作风险 计量模型都能够给商业银行操作风险管理提供一种参照标准。， 本文在讨论总结国内之前关于各种计量方法的构建以及存在的忧缺点的基 础上，通过分析假设前提、涵盖集合、同市场风险、信用风险控制手段“‘致性以 及对商业银行经济资本的利弊的基础上，指出损失分布模型是各种模型中商业银 行控制操作风险水平和经济资本最低的最优选择：并在继承分析损失分布方法的 构建过程基础上，对其加入从符合现实操作风险分布的损失频率、损失分布额度、 风险分布指数角度的探讨损失分布模型在现实操作应用中不同韵情况分析，同时 说明了对损失分布模型形成严重瓶颈的历史数据的积累及内外部数据结合的方 法，形成了较为完整的损失分布模型；最后通过模型的损失分布图比较以及损失 分布模型和极值理论模型盼假设前提和研究重点的比较分析上，最终提出了覆盏 损失分布最完接的结合极值理论模型的修正损失分布模型将是控制操作风险最 终模型，并指出了修正损失分布模型备参数因子鲍区间。随着备方面条件的完善， 损失分布模型必将成为商业银行经济资本补偿手段的重要方式之一。 关键词：商业银行；操作风险；损失分布模型 强 Loss about Distribution Revising Approach Thoughts Bank’s Risk ofCommercial Operational Liu Zhenjiang April，2006 Abstract modelhasbecomethemain studied riskeconometric topicbeing by Orerational thebank BasicIndicator Standardized industry．The Approach(BIA)，The InternalMeasurement Distributioil Approach(SA)， Approaeh(IMA)，Loss Value Cards Approach(LDA)，ExtremeTheory(EVT)，Scorecard be a risk ofriskmeasurementmodelscan to amethod operatedprovideoperational banks．In thediscussionofthe ofcommercialsummingup