商业银行操作风经济资本要求实证研究.pdf

商业银行操作风险经济资本要求实证研究 摘要 银行业是一个高风险的行业，对风险的评估和管理是银行核心竞争力所在。 因此，风险管理水平的高低不仅影响一家银行的盈利水平，更关系到其发展与生 存。 近年来，国际上一系列重大损失事件的发生引起了人们对操作风险的极大关 注。在此背景下，巴塞尔委员会在制定巴塞尔新资本协议时，已经考虑将操作风 险纳入统一的资本充足率框架之中，希望通过新协议的实施，推动银行业强化包 括操作风险在内的各种风险的度量与管理能力。对于我国而言，在金融业的逐步 放开的同时，商业银行因操作风险而产生的损失也正在逐渐增多。因此，在经济 全球化、金融国际化框架下，认真研究国际惯例，按照通行的游戏规则对我国银 行业进行监管，进而有效控制金融风险，实现整个金融行业的稳健经营，具有十 分重要的现实意义，这也正是本文选题的原因所在。 本文以商业银行操作风险为研究对象，以巴塞尔风险管理小组的统计报告位 数据基础，运用变形的内部计量法，对世界范围内平均意义上的商业银行操作风 险经济资本要求进行了实证研究。由于操作风险的界定是对其进行有效管理的前 提的基础，所以本文首先从操作风险的定义，操作风险的分类，操作风险的特点 以及操作风险与信用风险、市场风险的关系等四个方面详细界定了商业银行操作 风险的内涵。本文第二部分是操作风险经济资本要求的理论基础，在内容安排上 首先介绍了经济资本的概念和作用，然后介绍了专门针对操作风险经济资本的量 化方法；在量化方法部分中，首先详细介绍了量化方法的发展演进，然后系统地 阐述了“自上而下”和“白下而上”两种量化方法，并提出了一种新的高级量化 方法——LDA与EVT综合方法。第四部分为实证分析部分，这是本文的核心内 容。为了对操作风险有一个量的把握，本文以巴赛尔委员会风险管理小组调查公 布的数据为基础，运用近似的内部计量法估算了非预期风险值，即需要为操作风 险配置的经济资本量；在对实证的结果进行了图表分析和相关性分析的基础上， 得出结论认为损失强度是决定经济资本的主要因素。针对我国商业银行操作风险 的特征，本文最后一部分在借鉴国际操作风险管理的经验的基础上，就我国商业 银行操作风险管理的策略选择问题，从建立高效的风险管理组织结构、设计严密 的风险管理流程和培育良好的风险管理文化三个方面提出了建议。 本文的研究目的就是希望通过这些分析来诠释世界范围内平均意义上的操 作风险情况，以及相应的经济资本配置情况，从而为我国商业银行度量、管理操 作风险提供参考和借鉴。 关键词：风险管理；操作风险；经济资本 An onthe Economic EmpiricalStudy Capital of Risk inCommercial RequirementOperational Bank Abstract isa itscore istheriskevaluation Bankingriskyindustry,SO ability competitive ofrisk the and level determines ofone ability management．Themanagement profit bank andits surviving，