论银行的全面风管理核心方法RAROC.pdfVIP

Y863580 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得对外经济贸易大学或其他教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 杨秋利 签字日期： 2006年04月28 论文摘要 全面风险管理核心方法JxL险凋整后的资本收益率m～ROC(RiskAdjusted RetumonCapital)系统是国际先进商业银行用于经营管理的核心方法。RAROC 系统将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，并且考虑为可能的最大 风险做出资本储备，直接对当期盈利进行调整，衡量经风险调整后的收益大小， 使银行的收益与所承担的风险直接挂钩，为银行各个层面的业务决策、发展战 略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。 本文分析了商业银行风险管理的发展历程及全面风险管理兴起的缘由；对 m～R0c方法进行了系统的介绍和分析，介绍了风险资本cAR的计算方法及涉及 RAROC方法的市场风险、操作风险、信用风险各自所需风险资本的计量方法。 RAROC方法在商业银行的风险管理和资本分配上有关键的作用，本文分析了西 方商业银行利用RAROc方法进行贷款定价、经济资本配置和绩效评价的应用情 况。 由于我国商业银行的风险管理还处于起步阶段，面临着很多困难，但我国 商业银行要应对行业激烈竞争，采取合理应对措施。本文分析了我国商业银行 面临信用风险、操作风险和市场风险等风险的威胁，以及银行在风险管理的体 制、文化理念和信息系统和计量技术手段等方面的缺陷。最后，笔者提出了我 国商业银行实施全面风险管理核心方法黜堰OC系统的建议。 关键词：全面风险管理黜～ROC 2 Abstract RetuInon isthecore of Adjusted RARoc(Risk capital)systemway iscoremethOdused in Enterprise—WideManagement，which byjnte邢aljonaJbanks business tum幻mw lGssescausedfiskinto management。RAROCsystem expected by cos￡．T11edenomj册toroffbe RAROC measures￡he cuⅡenlly equalion capicaJ toabsofb required the lOss，RAROCmakesrevenuereIatedwichrisk unexpected rcfurnon a djrecHy￡hroughmeasurjngrisk—a《usted capj锄．凡球OcsySfem supp“es standard criteriOnforbusiness