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门限同积模型参估计和门限检验的研究
摘 要
]「限同积模型是金融时间序列分析和计量经济学中的一类重要非线性时间
序列模型，对该模型理论问题和应用问题的研究是当前宏观经济领域中研究的
热点问题之一，引起国内外众多学者的关注。
本文在前人研究成果的基础上，主要研究三类门限同积模型的参数估计和
门限检验问题，这三类门限同积模型是:门限误差修正模型、水平门限误差修
正模型和广义门限误差修正模型;进而研究了中国进出口贸易额之间的同积关
系。得到如下研究成果:
1.首次提出水平门限误差修正模型和广义门限误差修正模型，对门限同积
模型的参数估计给出一种用优化算法与极大似然估计相结合的方法，数值模拟
计算结果表明，遗传模拟退火算法与极大似然估计相结合的方法能取得比较好
的估计结果。
2.对门限同积模型的调节矩阵、同积向量以及二者同时包含的门限效应进
行假设检验，构造了Sup-LM统计量，并在原假设下证明了统计量的渐近分布
是标准Brown运动的泛函。
3.以实例计算和验证了1998年1月至2004年9月内中国进出口贸易之间
的同积关系，建立了误差修正模型，并分析了其Granger因果性。
关键词 门限同积模型 误差修正模型遗传算法 模拟退火 极大似然估计
Sup-LM统计量渐近分布进出口数据
Abstract
Theanalysisofthresholdcointegrationmodelinnonlineartimeserieshasbeen
regardedasoneofthecoreareasofresearchinstatisticsandeconometrics.Recently,
numerousstudiesrelatedtothresholdcointegrationmodelhavebeenappearin
theoryandapplication
Thispaperstudiesparameterestimationandhypothesistestingforthreshold
effectofthresholdcointegrationmodel,andresearchestherelationshipbetween
Chinaimportsandexports.Weobtainseveralresultsasfollows:
Inchapter2,weproposetwonewcointegrationmodels,levelthresholdvector
errorcorrectionmodelandgeneralthresholdvectorerrorcorrectionmodel.Optimal
algorithmandmaximumlikelihoodestimationcombinetoestimatetheparameters
ofthresholdcointegrationmodel.Thesimulatedexperimentshowsgeneticsimulated
annealingalgorithmworksquitewell.
Chapter3testsforthresholdeffectofthecointegratingvectorandtheadjustment
vectorinthevectorerrorcorrectionmodelwithanunknownthreshold.Weadopta
Sup-LM statisticsforthepresenceofathreshold,whichasymptoticdistribution
undernullhypothesisisderivedtobethefunctionofastandardBrownian
Inchapter4,wetestthelong-runequilibriumbetweenChinaimportandexport
accordingtotherelevantdata1998.1-2004.9.ImportistheGrangercausalityof
exportincointegratingsystems.
Keyword:Thresholdcointegrationmodel,Vectorerrorerrorcorrectionmodel,
Geneticalgorithm,Simulatedannealing,Maxi
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