FISHER判分析在个人信用评估中的应用研究.pdfVIP

哈尔滨丁业人学鲐济学硕l。学位论立 摘要 随着我田商业银行消费信贷业务的展丌，个人信用得到了空前的重视。 n．我Ⅲ个人信用制度体系尚不完善的情况下，根据可获取的数据在商业银行 内部发腱。利晖}学有效的个人信用评分方法，是商业银行实现贷前控制，降 低消费信贷风险的关键。 本文在对围内外自关研究成果进行深入分析的基础上，阐述了FISHER 判别分析基本原理，基于FISHER判别分析所具有的善于处理定性变量、判 别边界客观等特点，分析其对个人信用评分的适用性。结合我国的具体情况， 通过对个人指标、经济指标和信用指标的筛选，提出了可供我国商业银行参 照的评价指标体系。从某商业银行实际的个人消费信贷业务系统中抽取685 组样本并加以筛选，通过对不同判别分析的比较，选择FISHER判别分析对 筛选后的600组数据进行了判别运算，并且对主要影响模型分类效果的训练 样本容量进行了测试，提高了模型的判别效率。FISHER判别分析模型的应 用结果表明：婚姻状况、受教育状况、收入和单位性质对信用评估的贡献度 城人，是信用评估中应重点考虑的指标：性别、担保方式、年龄、职业等指 l，J川J．以酌情考虑。基于上述结果，本文针对我国商业银行个人信用评估的个 人信用征信体系建设和指标体系完善提出了具体建议。 关键词个人信用；信用评估；FISHER判别分析 堕玺鋈三些查兰丝篁兰竺圭主堡丝圣 Abstract Withthe ofconsumercreditindomesticcommercial development banks， creditis moreandmorevalueinour the personal atta．ched country．Under situationthat credit ofchinaisstillnot to personalsystem perfect，howdevelop reasonableandeffectivemethodstoevaluatecustomers’creditintheinternalof commercialbanks tothedataavailableiscriticaltorealizerisk according controlbefore anddecreasetheriskofconsumercredit． granting on ofdomesticandoverseas Firstly,Based analyses dissertationthe offisherdiscriminant out theory expatiate analysis，andpoint thatsince somefeatureslike at with possessing gooddealingcategorical variablesandwith discriminationborder objective etc．，fisherdiscriminant is fitfor credit analysis the