保险市场逆向选风险的理论分析与实证研究.pdfVIP

摘要 众所周知，逆向选择的存在不仅会抑制保险需求，而且还会导致保险市场的 低效率和保险质量的低下，使保险机制难以发挥其分散风险的作用，不利于保险 业的健康发展。 本文以保险经济学、风险管理与保险、博弈论与信息经济学的有关理论为基 础，以经济学中的均衡分析方法和博弈论与信息经济学的有关模型方法为基本分 析工具，对保险市场的逆向选择风险进行深入的分析探讨。目的在于揭示逆向选 择风险的内在特征与规律，建立逆向选择风险管理问题的理论分析框架。 论文首先剖析了逆向选择产生的动因、机理、特点及其表现形式，通过建立 博弈模型阐释了保险欺诈与逆向选择之间的内在关系，并对逆向选择进行了经济 分析。然后，对在逆向选择存在的情况下的保险市场进行了均衡分析，分析了各 种均衡形式及其存在条件，以为最优保险契约设计提供参考。在Rothschild和 Stiglitz(1976)模型的基础上，构造一种测量逆向选择程度的指数，并以青岛市 市北区的社会养老保险为例验证逆向选择的存在性以及损失理赔增加的程度。研 究表明，尽管社会养老保险具有抑制逆向选择风险的作用，即逆向选择的存在鼓 励了社会保险的存在，但因我国目前的社会养老保险体制存在明显缺陷，因而极 大的削弱了社会保险对逆向选择风险的抑制作用，我国