保险费率祥解.ppt

第五章 保险费率的厘定 学习目标 通过本章学习，达到如下目标： 1、明确大数定律的实质及其保险学意义。 2、掌握保险费率的构成及其厘定的基本原则。 3、了解保险费率厘定的依据及方法。 第一节 保险产品定价的数理基础 ——大数定律 大数定律（Law of Large Numbers），也称大数法则，它是统计学中的一个重要定律，是指大量随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理的统称，是保险经营的数理基础。 根据大数定律，随着样本数量的不断增加，实际观察结果与客观存在结果之间的差异将越来越小，最后将趋向于零。换句话说，以往的经验数据越多，对未来风险事故可能性的分析就越准确。 大数定律在保险经营中的运用可用下述公式表示： (x/n-P)→0，当n→∞时 n表示保险标的的数量；x表示实际观察到的损失；x/n表示实际观察到的损失率；P表示客观存在的损失率。当保险标的数量趋向无穷大时，实际观察到的损失和客观存在的损失之间的差额将趋向于零。 因此，要估计P，只要选择尽可能多的样本n ，然后，就可以用x/n来估计P。 大数定律应用于保险时得出的最有意义的结论是： 1、当保险标的的数量足够大时，通过以往统计数据计算出的估计损失概率与实际概率的误差将很小。 2、保险公司公司预测的准确性随保险标的数量的增加而增加。一旦估计出了事件发生的概率，必须将此概率估计值运用到大量的危险单位中才能将对未来损失有比较准确的估计。 第三节 人寿保险费率的厘定 一、人寿保险费的构成及分类 二、寿险保费计算的基本原则 三、寿险保费的计算依据 四、寿险纯保费的计算 五、营业保费的计算 一、人寿保险费的构成及分类 （一）人寿保险费的构成 人寿保险费由两部分构成：纯保险费和附加保费。由于人寿保险大都采用均衡保险费的方法，所以，投保人所交纳的保费中的纯保费部分，又可以分解为危险保费和储蓄保费。 一、人寿保险费的构成及分类 （二）人寿保险费的分类 1）按照与各年龄死亡率的关系分：自然保费和均衡保费。 2）按照交付保险费的方式不同分：趸交保险费和分期交保险费。 二、寿险保费计算的基本原则 寿险保费计算的基本原则是：收支平衡原则。 纯保费精算现值＝保险金精算现值 附加保费精算现值＝各项业务费用精算现值 三、寿险保费的计算依据 （一）生命表 生命表又称死亡表，它是根据一定时期的特定国家（或地区）或特定人口群体（如保险公司的全体被保险人、某单位的全体员工）的有关生存状况统计资料，依整数年龄编制而成的用以反映相应人口群体的生死规律的统计表。 生命表总体上可以分为国民生命表和经验生命表两大类。 三、寿险保费的计算依据 （二）利息 所谓利息，指的是在一定时期内，资金拥有人将使用资金的自由权转让给借款人后所得到的报酬。 三、寿险保费的计算依据 1．单利的计算 单利是指每度量期均只对本金计息，而对本金产生的利息不再计息。 若以表示本金，表示利率，表示计息期数，表示利息，表示本利和，则单利的计算公式为： 三、寿险保费的计算依据 2．复利的计算 复利是单利的对称，是指将按本金计算出来的利息额再加入本金，一并计算出来的利息。复利的计算公式为： 三、寿险保费的计算依据 3．终值与现值的计算 一笔资金在一定利率下存放一定时期后所得的本利和称为终值。在复利的条件下，终值可以表示为： 终值=本金×（1+利率）n 即， 三、寿险保费的计算依据 现值和终值是相反的概念。现值是指未来本利和的现在价值，也就相当于本金。由终值的计算公式可以推得： 现值=终值/（1+利率）n 即， 四、寿险纯保费的计算 计算寿险纯保费，实质上是计算未来某一时间保险人给付的保险金额总额按预定利率（复利）逆算到某一缴费期初的现值，再将这一现值按该缴费期的被保险人分摊计算。 四、寿险纯保费的计算 （一）寿险趸缴纯保费的计算 【案例5.2】 在0岁投保定期寿险，保险期间2年，预定利率为2%，被保险人为男性，每份保单（每人1份）的保险金额为1元。经查：0岁的生存人数为1 000 000人，死亡人数为3 037人，1岁的死亡人数为2 150人；当折现率为2%时，1年期的复利现值系数为0.980，2年期的复利现值系数为0.961。计算纯保险费。 四、寿险纯保费的计算 解：首先，计算0岁和1岁各年年末保险公司支付给死亡保险受益人的保险金折算到0岁初的现值总额，也就是2年期间发生的死亡保险金的现值总额。保险金现值总额= 3037×1×0.980+2150×1×0.961 =5 042.41（元