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期货模拟交易报告 一、交易目的 本次期货模拟交易的目的是： 了解并熟悉期货套期图利、投机的概念，体会两者之间的差别； 了解期货套期图利的几种交易方法，并进行实际操作； 了解期货投机交易的方法，并进行实际操作 通过总结自己在套利投机中获得较高收益的交易经历，阐述自己对期货市场交易的感受。 交易平台：文华财经——赢顺期货交易软件。 二、交易过程 期货套利（全称套期图利）是利用期货与现货之间、期货与期货之间的价差来获利。通常的做法是在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。常见的期货套利的方式有期货跨期套利、期货跨品套利、期货跨市套利，此外在期货市场中还存在着相当一大部分的投机交易。 跨期套利 原理：跨期套利是指投资者在同一交易所同时买进和卖出同一品种的不同交割月份的期货合约，以便在将来在本次操作中，我了 p1505 p1509 交易单位 10吨/手 10吨/手 报价单位 元/吨 元/吨 最小变动价位 2元/吨 2元/吨 最低交易保证金 合约价值*5% 合约价值*5% 交割地点 交易所指定交割仓库 交易所指定交割仓库 棕榈1505和棕榈1509的K线图如下所示： 棕榈1505和棕榈1509都是大连商品期货交易所棕榈板块里面的棕榈交易期货合约，只是到期期限不同。通过观察二者的K线图，我发现棕榈1505和棕榈1509的价格走势基本趋同，且受全球经济增速低迷，制造业需求不足，我国经济进入新常态调整阶段等因素影响，棕榈油的期货交易价格持续走低，在最近一段时间价格波动比较平稳，且出现了一次大跌，因此我估计现在棕榈油的期货交易价格可能在未来出现一次反弹，预期在未来棕榈油的期货交易价格会上涨，适合做做多套利。此外，我发现p1505的波动比p1509的波动更大，而且p1505比p1509对外部的冲击反应更加敏感。 交易策略：做多，买入做空，卖出和的期货价格如预期一样出现上涨，的价格的比快，因此的期货交易价格上涨的价格多单盈利亏损 原理：投资者在同一交易所同时买进和卖出同一交割月的不同品种的期货合约而获利的行为。这两种商品有较为明显的相关性，价格走势趋同，同升同降， 期货合约 m1509 y1509 交易单位 10吨/手 10吨/手 报价单位 元/吨 元/吨 最小变动价位 1元/吨 2元/吨 最低交易保证金 合约价值*5% 合约价值*5% 交割地点 交易所指定交割仓库 交易所指定交割仓库 m1509和1509期货合约的价格1509如预期的一样价格出现下跌，实现盈利 原理：期货投机交易?是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。期货交易采用保证金制度，因而吸引了大量只想赚取价差，根本没有套期保值需求的投机者他们希望能通过价格的单边上涨或下跌来实现获利。期货投机方式可分为多头投机和空头投机，即预期市场下跌做空和预期市场上涨做多。 期货合约：在本次交易中，我选择期货合约，这是上海期货交易所7月到期的沪锡板块的沪锡期货，合约的一些细节如下表所示： 期货合约 Sn1507 交易单位 10吨/手 报价单位 元/吨 最小变动价位 1元/吨 最低交易保证金 合约价值*5% 交割地点 交易所指定交割仓库 Sn1507期货价格走势从上图可以发现，期货价格一路下跌，最近由于欧美国家对有色金属的需求放缓，因此我预期这波下跌还没有探底，将继续呈现跌势，适合做空投机。 交易策略：卖空。结果价格持续走，不断，最高达到1507价格， 最终账户情况 四、总结 通过这次模拟期货交易操作，对期货市场有了一个更加清晰的了解加深了对期货套期图利和投机策略原理的理解初步熟悉了期货交易的步骤期货市场交易价格的剧烈波动性。期货交易不能只靠运气和直觉--赌徒心理特征之不听劝告之人如果您没有固定的交易方式，那么你的获利很可能是很随机，即靠运气。这种获利是不能长久的。真正在期货中赚钱的人是极少的,首先要有端正的心和不狭隘的价值观.要有良好的宏观经济的判断能力还需不断学习实践。 1