第三章多维随机变量及其分布(删除了部分内容)解析.pptVIP

可以证明,若 则 也就是说,二维正态分布的两个边缘分布仍然为正态分布,而且其边缘分布不依赖于参数 .因此可以断定参数 描述了 与 之间的某种关系! 第四节 相互独立的随机变量 定义 设(X,Y)是二维随机变量,如果对于任意的实数x 和y,随机事件 和 相互独立,即 则称随机变量 和 相互独立. 1.若离散型随机变量(X,Y)的可能取值为 则X与Y相互独立. 2. 设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为 如果对任意实数x和y,成立 则X 和Y相互独立. 重要结论:设 则 X 与Y相互独立的充分必要条件为 . 例1 设二维随机变量 的联合分布律为: 1 2 3 1 2 且X与Y相互独立,试求 和 解 由于 与 独立,所以有 又由分布律的基本性质,有 所以,有 例2.设随机变量 与 相互独立,下表列出了二维随机变量 联合分布律及关于 和关于 的边缘分布律中的部分数值,试将其余数值填入表中的空白处.p99 T14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 分析 定理 设 与 是相互独立的随机变量, 和 均为连续或单调函数,则随机变量 与 也是相互独立的. 例如,若 与 是相互独立的,则 相互独立; 相互独立; 相互独立 … 等等 例3 若 的联合概率密度为 问 与 是否相互独立? 1 1 解 与 不相互独立. 第五节 条件分布 一.离散型随机变量的条件分布 设二维随机变量 的分布律为 称 为 的条件下, 的条件分布律; 为 的条件下, 的条件分布律. 例1 一射手进行射击,单发击中目标的概率为 , 射击进行到击中目标两次为止.以 表示 第一次击中目标所需射击的次数,以 表示总共进行的射击次数.试求 的联合分布律及条件分布律. 解 由题意知, 的可能取值为 ,其中 或 并且 于是 而 所以,当 时,有 当 时,有 1/8 3/16 1/16 1/4 c 5/16 -1 2 -1 0 2 解 (1) 因为 所以 （2）边缘分布为 其余完全类似 第六节 二维随机变量函数的分布 基本任务: 已知二维随机变量或 的分布,求随机变量 的分布. 例1 设 的联合分布律为 分别求 和 的分布律. 解 的可能取值为-3,-2,-1,0,并且 的可能取值为0,1,2,3,其分布律为 例2 设随机变量 相互独立,并且 ,试证 证明 显然 的可能取值为0,1,2,…,并且 即 例3 设随机变量X,Y相互独立,其概率密度分别为 试求Z=X+Y的概率密度. 解 先求分布函数 或者 以上两个公式称为卷积公式. 例4 设X,Y相互独立且均服从标准正态分布,求Z=X+Y的概率密度. 解 由卷积公式,有 故 与例4相关的重要结论: 1.若 相互独立,且 则 2.若 相互独立,且 则 并且 例如,若 与 相互独立,且均服从 则有 例5 设 是两个相互独立的随机变量,它们的 分布函数为 和 ,求: 的分布函数. 和 解 * 第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量及其分布函数 第二节 二维离散型随机变量及其分布律 第三节 二维连续型随机变量及其密度函数 第四章 相互独立的随机变量 第五节 条件分布 第六节 二维随机变量函数的分布 第一节 二维随机变量 定义 设 是定义在同一个样本空间 上