第五讲多重共线性异方差自相关随机解释变量问题上机实习技术方案.pptVIP

内生性检验-hausman检验 Coefficients (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) ols iv Difference S.E. gdpp .3861803 .3817336 .0044467 .0023985 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(1) = (b-B)[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 3.44 Probchi2 =0.0637 当显著水平为10%，拒绝假设 即有内生性问题。 某地区商品出口总值与国内生产总值的关系研究。 五、案例：地区商品出口模型 调用数据库E:\博士计量课程软件应用\export-gdp 1、检验 （1）图示法检验 （2）D.W.检验： 在5%在显著性水平下，n=19，k=2(包含常数项)，查表得dL=1.18，dU=1.40， 由于DW=0.9505dL，故存在正自相关。 2、自相关的处理 （1）一阶差分法 R2=0.4747, D.W.=1.8623 由于DWdu=1.39(注：样本容量为18个)，已不存在自相关。 （2）广义差分法： ①采用杜宾两步法估计? 由于DW=1.39(注：样本容量为19-1=18个)，已不存在自相关。于是原模型估计式为： 调用数据库程序：multi-hetro-autoco §6.4 随机解释变量问题 随机解释变量问题含义 实际经济问题中的随机解释变量问题 随机解释变量的后果 工具变量法 案例 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题分三种不同情况： 一、随机解释变量问题 对于模型 1. 随机解释变量与随机误差项独立 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关但异期相关。 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 例如： （1）耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关性，那么随机解释变量Qt-1只与?t-1相关，与?t不相关，从Qt的角度看属于上述的第2种情况（即，随机解释变量与随机误差项同期无关但异期相关）。 （2）合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费Ct是由对收入的预期Yte所决定的： 预期收入Yte与实际收入Y间存如下关系的假设： 容易推出合理预期消费函数模型： Ct-1是一随机解释变量，且与 (?t-??t-1)高度相关（因为Ct-1 与?t-1 高度相关）。属于上述第3种情况。 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明 三、随机解释变量的后果 对一元线性回归模型： OLS估计量为 1、如果X与?相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏、一致估计量。 随机解释变量X与随机项?的关系不同，参数OLS估计量的统计性质也会不同。 2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ki 的分母中包含不同期的X；由异期相关性知：ki与?i相关，因此， 但是 参数估计量有偏 3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。 注意： 如果模型中带有滞后被解释变量作为解释变量，则当该滞后被解释变量与随机误差项同期相关时，OLS估计量是有偏的、且是非一致的。 即使同期无关，其OLS估计量也是有偏的，因为此时肯定出现异期相关。 内生性检验-hausman检验 基本思想：比较OLS 和IV估计法的解释变量系数， 如果待估计的变量时是外生的，两种方法得的估计值 差别不大。 Stata 语句： reg y