第七章模型变换的检验.docVIP

第七章 模型变换的检验与诊断 §7.1 引 言 经济计量模型的构建，是在不断的探索、修正与完善过程中完成的。从一定先验信息出发，我们建立了初始的经验模型，但这些模型往往并不能正确地反映经济运行的实际过程。为了一致地满足经济学家、统计学家和数学家的实际需要和客观要求，我们要对所建经验模型作进一步的修正。修正的方法很多，其中，较为常用的是变换法，即对模型重新进行参数化，使模型参数估计、统计推断和假设检验更适合它们所应满足的前提条件，从而改进经验模型。 “Box-Cox幂变换簇”是一种典型的模型变换范例，它通过引入一个新的参数λ，并由样本数据集本身对变换参数λ进行自适应估计，从而能有效地改善经验模型的拟合与预测。 1964年，Box,G.E.P.和Cox,D.R.提出的“Box-Cox幂变换簇”具有如下形式： (7.1.1) 这里，假定y为正值无界变量。 对于取负值或有界的变量，可采用下述推广的Box—Cox幂变换簇： (7.1.2) 此变换适合于变量y可取负值的无界变量情形，并称为漂移参数，满足：。 当y在 [a，b] 内取值时，可使用如下折叠的幂变换簇： (7.1.3) 此外，对于对称长尾分布数据来讲，John,J.A.和Draper,N.R.(198