财大概率论复习案练习题解答.docVIP

练习一 一、填空（3×5分，将正确答案填在横线上） 1．若A??B，A??C，P(A) = 0.9，P(∪) = 0.8，则P(A?－?B C) = ． 2．设X、Y为随机变量,已知，则 ． 3．设X ～ U（0 ，2），则Y =? 的概率分布密度为 ． 4．设（X ，Y）～ N? ，则??= ． 5．已知随机变量X ～ N（?，），则由切比雪夫不等式， ． 二、选择（4×4分，将正确答案的编号填在横线上） 1．设事件A与B同时发生时，事件C一定发生，则 ． ① P(A B) = P(C) ② P(A)?＋?P(B)?≤?P(C)P(A)?＋?P(B)?－?P(C)?≥?P(A)?＋?P(B)?－?P(C)?≤? 2．设X1 和X2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为f1(x) 和f2(x) ，分布函数分别为F1(x) 和F2(x) ，则 ． ① f1(x)?＋?f2(x)F1(x)F2(x) 必为某一随机变量的分布函数 ③ f1(x)f2(x) 必为某一随机变量的概率密度 ④ F1(x)?＋?F2(x) 3．设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布N（0，1）和N（1，1），则下列结论正确的是 ． ① P(X?＋?Y?≤?0) = ??② P(X?＋?Y?≤?1) = ③ P(X?－?Y?≤?0) = ④ P(X?－?Y?≤?1) = 4．设随机变量X与Y的相关系数???? = 1 ，则必存在常数a?≠?0和b使得 ． ① Y = a X?＋?b ? ② P(Y = a X?＋?b) = 0 ③ P(Y?≠?a X?＋?b) = 0 ④ P(Y?≠?a X?＋?b) = 1 三、计算（8×8分） 1．已知连续随机变量X的密度为f(x) = ， （1） 求X的分布函数；（2） 求P｛－1?＜?X?＜?1｝． 2．设顾客在某银行的窗口等待的时间（单位：分）X ～ exp(5) ，某顾客在窗口等待服务，若超过10分钟他就离开．?他一个月要到银行5次，以Y表示一个月中他未等到服务而离开的次数，试求Y不小于1的概率． 3．设二维随机变量（X ，Y）的联合概率密度为p(x ，y) = ，求E X 、E Y 、D X 、D Y及Cov(X ，Y) ． 4．设二维连续随机变量（X ，Y）的联合密度函数为 p(x ，y) = ，试在0?＜?y?＜?1时，求? ?． 5．甲、乙相约9：10在车站见面．假设甲、乙到达车站的时间分别均匀分布在9：00 ～ 9：30及9：10 ～ 9：50之间，且两人到达的时间相互独立．求甲、乙两人到达的时间相差不超过10分钟的概率． 6．已知一个复杂的系统由100个相互独立起作用的部件组成．在整个运行期间，每个部件损坏的概率为0.2 ，为了使整个系统起作用，至少需有85个部件正常工作．求整个系统工作正常的概率． （附：?(1.25) = 0.8944 ，?(0.3125) = 0.6217） 7.设（X,Y）上服从均匀分布，求Z=X+Y的分布。 四、证明（5分） 1．设0?＜?P(B)?＜?1A∣B)?＋?P(|) = 1 ，A与B独立． 练习二 一、填空题(共6小题，每小题3分，共18分。把答案填在题中的横线上) 1．设A, B是任意两个随机事件，则 2．随机变量X服从区间 [1，4]上的均匀分布，则P( 0X3) = . 3. 设随机变量X服从参数为 ( 的泊松（Poisson）分布，且已知E [(X (1) (X (2)] = 1，则( = 。 4．对于随机变量X，仅知其E（X）= 3，D（X）= 1/25，则可知 5、设随机变量X服从参数为(2, p)的二项分布，随机变量Y服从参数为(3, p)的二项分布，若，则P{Y ( 1} = 6. 设随机变量X~，则Y=2X的概率密度是 二、单选题 ( 共10小题，每小题2分，共20分。每小题给出了四个备选答案，其中有一个符合题目要求，请选出正确答案并将其序号填入题干的括号内) 1. 下列命题中，真命题为 （ ） 若 P（A）=0 ，则 A为不可能事件 B.若A,B互不相容，则