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2-第二章 数学基础(统计模式识别).doc
第二章 数学基础（统计模式识别）
§1 多元正态分布
1）一元正态分布
【定义】
密度函数为:
的随机变量称为正态随机变量。记：
m——数学期望
——方差
通式：
常数k：
的随机矢量称为正态随机矢量。
随机矢量：
数学期望： 待定参数为n个
(3)协方差：
常数k：
3）多元正态分布的特征函数
1.一元
2.n元
4）多元正态分布的性质
性质1：正态分布的随机变量线性函数还是正态的。
若
那么，仍是正态的。
若mn，则完成了降维。
有
【证】
（1）
（2）
（1）代入（2）：
得：
再生性：正态分布的线性变换仍然是正态分布，密度函数的形式保持不变。
随机向量
其中，每个分量服从标准正态分布。
则有：
结论：独立标准正态变量的有限个（m个）线性函数以Y=AX+d 构成一个m元正态随机向量。
（多元正态变换不同于密度函数的另外一个定义。）
（3）当m=1时：正态随机向量各分量的加权和服从一元正态分布
性质2：正态随机向量的子向量也服从正态分布
若， 有
；
r n－r
则：
所以：z(1)z(2)不相关，由性质3，z(1)z(2)独立。
：
且：
另：
由性质2，z(1)z(2)满足正态分布
又：Z=BY
有：p(z)|J|=p(y) 其中：
：p(z)=p(y)
而：p(y)=p(y(1)|y(2))p(y(2))
则：p(z)=p(y(1)|y(2))p(y(2))
因此有（视y(2)为常数）：得到结论。
n×n 坐标旋转
B、实用的坐标系是标准正交基，而经变换后的新坐标系也是标准正交基。因此，常用的变换是标准正交变换，对应的变换阵为正交矩阵。
C、正交阵特点：
(1)密度函数——相差一个雅可比行列式的绝对值：
p(y)|J|=p(x)
要求：通过坐标系的平移和旋转，找到一个分布的主轴方向。
=X-m
则：
旋转坐标系，把坐标轴转到主轴方向，即的长、短轴方向。
相当于一个有条件极值问题：
即：在满足条件前提下（保证在椭圆上），
使得：极大
极值表达式：
求导：
得：
取矩阵的：
特征值矩阵：
特征向量矩阵：
有：
可以有两种理解：（1）——矩阵分解
（2）——线性变换
变换矩阵为：
主轴变换归结为：=A(X-m)
结论：一个协方差矩阵C（实对称，正定阵）一定可以通过一个正交变换A（即协方差矩阵C 的特征向量矩阵的转置）变换为一个对角阵（协方差C 的特征值矩阵）。
同时发生变换：
(3) 作旋转变换，转到的主轴方向
其中：为的特征向量阵，为的特征值阵。
同时：
总变换为：
【定理】：若是实对称阵，正定，则必存在变换A：
使得：
其中：A是特征向量阵的转置，是的特征值阵
【证】： ，即：
而：
因为：
所以：
得：变换阵为特征向量阵的转置，
是的特征值阵
说明：
A不一定正交，不是：
不一定是对称阵
（3）是的特征值阵：
,
满足： 即：
故称为相对于的相对特征值
（4）由衍生为（KL变换）
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