计量经济学56.doc

《计量经济学》上机实验报告四 题目：异方差 实验日期和时间： 班级： 12财管2班 学号63 姓名： 承雪芬 实验室：4栋204 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握异方差检验及修正方法，熟悉EViews软件的相关应用 实验内容：利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行异方差的检验及处理。 第五章习题5.3 实验步骤： 建立工作文件 ⒈菜单方式 ⒉命令方式：CREATE A 起始期 终止期 输入数据 三、检验异方差性 ⒈图示法 排序 sort X 相关图：SCAT 变量名1 变量名2 Ls y c x 残差图：方程窗口点击RESID按钮 ⒉戈德菲尔德－匡特检验(C=n/4) ①排序：sort X ②取样本1 命令：Smpl 1 (n-n/4)/2 ③估计样本1： Ls y c x 得到残差平方和RSS1即 ③取样本1 命令：Smpl (n+n/4)/2 n ④估计样本2：Ls y c x 得到残差平方和RSS2即 ⑤计算：F = RSS2/ RSS1 若给定α，，表明存在异方差 3.怀特检验 步骤：①取样：Smpl 1 n ②估计回归模型（或非线性回归模型）计算残差序列：Ls y c x ③怀特检验：在方程窗口中依次点击View\Residual Test\White Heteroskedastcity 得到nR2，给定α，若nR2(q)，表明模型存在异方差性 4.帕克（Park）检验 帕克检验的模型形式 命令：①估计主回归模型得到残差：ls y c x ②生成残差平方序列： genr E2=RESID^2 ③估计帕克检验模型?： ls log(e2) c log(x) 给定α，若F(k-1,n-k)或F统计值的伴随概率p小于给定α，表明模型存在异方差性 5. 戈里瑟（Gleiser）检验 戈里瑟检验的模型 命令：①估计回归模型得到残差：ls y c x或非线性模型估计 ②生成残差绝对数序列： genr E1=abs(RESID） ③估计戈里瑟检验模型?：当h=1时 ls e1 c x 当h=2时 ls e1 c x^2 当h=1/2时 ls e1 c x^(1/2)或ls e1 c sqr(x） 等等 给定α，若F(k-1,n-k)或F统计值的伴随概率p小于给定α，表明模型存在异方差性 四、利用加权最小二乘法估计回归模型 命令：①估计回归模型（或非线性回归模型）得到残差 ls y c x ②根据帕克检验结果，生成权数1序列：genr w1=1/x^ 根据戈里瑟检验结果(R^2最大)，生成权数2序列：genr w2=1/x^h 生成权数3序列：genr w3=1/abs(RESID) 生成权数4序列：genr w4=1/RESID^2 ③加权最小二乘法估计回归模型 Ls(w=w1) y c x Ls(w=w2) y c x Ls(w=w3) y c x Ls(w=w4) y c x ④再运用怀特检验对加权最小二乘法估计回归模型进行异方差检验 试验结果： 写作例题 图示法 由相关图和残差图可知模型存在递增型异方差性 2、戈德菲尔德－匡特检验结果 给定，F=24.72，表明模型存在递增型异方差 3、怀特检验 ，表明模型存在异方差 4、帕克（Park）检验 =0.4655 F=22.64 P=0.0001 P值远小于0.05，上述方程表明利润函数存在异方差 5、戈里瑟（Gleiser）检验 （1） =0.2982 F=11.05 P=0.003 （2） =0.3279 F=12.68 P=0.001 （3） =0.2177 F=7.24 P=0.012 P值远小于0.05，上述方程表明利润函数存在异方差，且模型（2）最优 6、加权最小二乘估计结果 ① (W=W1) (3.8823) (0.0099)（注：括号内数据为系数标准差） R2=0.8483 nr2=4.92 p=0.085（注：nr2和p为加权最小二乘估计模型的怀特检验结果） ② (W=W2) (11.1877) (0.0077) R2=0.6115 nr2=3.16 p=0.206 ③ (W=W3) (3.7798) (0.