计量经济学复习题【研】11.doc

计量经济学【研究生】复习题 第一章 什么是计量经济学；P4 计量经济学中变量按照因果关系划分为几类？P*11 在进行回归分析时，研究变量分为（解释变量）和被解释变量，其中，（被解释变量）属于随机变量。 计量经济学使用的数据那些类型？P*13 计量经济学中使用的数据类型包括：时间序列数据、（截面数据）、面板数据和（虚拟变量数据）。 计量经济学模型分为那些类型？P3 计量经济学模型分为单一方程模型和联立方程模型。 运用计量经济学研究问题，“确定变量和数学关系”的过程称为（模型设定），“分析变量间具体的数量关系”的过程称为（ 参数估计） 计量经济学模型进行参数检验包括：（经济意义的检验）、统计推断的检验、计量经济学检验和模型预测检验。P8 计量经济学模型的应用领域有那些？P*8 经济结构分析；经济预测分析；政策评价分析 第二章 简单线性回归 线性相关分析。 P*20 线性相关是研究两个随机变量之间的线性相关程度，其取范围为（），当时，表明X和Y是（完全线性相关）。 简单线性回归模型中，随机变量u的表示的因素？P25 简单线性回归随机项的假设条件？ P21 简单线性回归的参数计算公式？P33 简单线性回归的参数估计计算公式为：（）， OLS 对简单线性回归模型的参数估计性质？P36 具有（无偏性）、（最小方差性）和线性共线性。 随机误差u的方差估计？P38 在简单线性回归分析中，随机干扰项的方差用残差进行估计，计算公式为（ ）。 7、总体归模型和样本回归模型？ P23 简述简单线性回归分析中可决系数的定义和性质，以及与线性相关系数的关系。 P42 回归参数t检验：线性回归分析参数统计假设t检验中，分布的自由度为（n-2） 10、简单线性回归分析进行显著性假设检验，给定显著性水平，简述的含义 11、述总体回归方程，和样本回归方程中的的关系。P29 12、例题P55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第三章 多元线性回归 多元线性回归模型，偏回归系数 P74 多元线性回归参数估计公式为：，写出式各个向量和矩阵的具体形式。P7 具有k个解释变量的多元线性回归分析参数统计假设t检验中，分布的自由度为（n-k-1）。 对元线性回归分析中，可决系数和修正的可决系数大小关系为：（）。 多元线性回归分析中，如果解释变量间存在较大的线性相关系数，则可判定他们之间存在（较强的多重共线性），反之（不行）。 多元线性回归分析中，F检验和t检验的关系是什么，为何进行了F 检验还要进行t检验？ F检验的自由度确定？ P87 例题P81 第四章 多重共线性 什么是多重共线性？ 完全多重共线性和不完全多重共线性 如果多元线性回归分析中存在不完全多重共线性，参数估计量的方差（增大），使之假设检验容易作出（错误的）判断。 多重共线性来源？P107 经济变量之间的共同趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据 多重共线性的检验方法？P112 多重共线性主要的修正方法？ P115 第五章 异方差 什么是异方差？ P130 异方差产生的原因有那些?P131 省略了重要的解释变量；模型设定误差；测量误差的变化；截面数据中总体各单位的差异。 异方差的影响：P132 存在异方差时OLS参数估计仍具有（无偏性），不具有（最小方差性）。 修正方法：P138 线性回归存在异方差情况下补救的一般方法有：对模型变换、（加权最小二乘法）和模型的对数变化法。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 第六章 自相关 什么是自相关P158 随机干扰项存在一阶自相关，，那么随机干扰项均值和方差满足（无偏、同方差）假设。P161 自相关的来源和后果P161,159 来源：1）模型的数学形式设定不妥；2）经济系统惯性；3）模型中省略了重要的变量；4）经济效果的滞后性；5）数据处理、合并环节的影响 后果： 1）回归参数无偏，2）非最小方差，方差被低估；3）误差u的方差低估；4）t检验被高估，预测区间不可靠。 检验自相关的常用方法DW方法，检验参数的取值范围为（）,给出临界值，判定不存在自相关的区间为（） 第七章 分布滞后模型与自相关回归模型 1、什么是滞后现象，什么是滞后变量？。 2、滞后效应产生的原因。P184 3、分布滞后模型类型，有限分布滞后模型。 4、分布滞后模型的主要求解方法。P187 5、简述库伊克模型。P192 6、什么是工具变量法。P198 第八