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* * Copyright ? 2007, Oracle. All rights reserved. Copyright ? 2007, Oracle. All rights reserved. ALMFTP系统POC方案介绍 内容 对ALMFTP系统和POC的理解 POC实施范围和计划介绍 交流和讨论 现代商业银行资产负债管理的最佳实践 核心银行系统 贷款 存款 资金 外汇/衍生产品 总帐 信息技术部门 … 资产负债管理部门 资产负债管理分析仪表盘 “资产负债管理的大脑”：决策制定 ALCO 资产负债委员会 报告与建议 数据 销售部门 资金部门 执行 计划部门 财务部门 资产负债管理系统 评估 未来业务计划及预测 指导 信息提供 盈利分析系统 市场与竞争对手信息 市场/研究部门 数据 资金转移计价系统 为资产负债委员会搜集信息和提供报告 预算和计划管理系统 管理资金转移定价方法 “RAPM”部门责任 执行ALCO的: ALM 政策/套期战略 衡量风险调整的: - 产品盈利能力分析结果 - 部门盈利能力分析结果 - 客户盈利能力分析结果 转移定价 ALM部门的责任和影响能力 业务线部门 那个部门 / 产品 / 客户产生最大的风险调节盈利 ? 制定资金成本/ 影响定价战略 资产负债表结构/ 新产品开发 产品组合 战略定价 EVA贡献的排名 1 2 3 ALCO / 定价委员会等 制定银行的战略、方向、政策、银行业务Bank Book 和交易业务Trading Book 的限额 业务表现和经济周期 4 限额 / 政策的制定 可行的资产负债管理战略执行路径 收入变化($) 经济周期的顶点 经济周期的底点 预测未来 新的业务 成本分摊盈利分析 资产负债结构战略 解释过去 资金转移定价方法和历史转移利率 利用FTP作为资产负债管理和盈利分析的连接桥梁 共同实现完整的风险调节绩效管理RAPM应用体系 部门/产品/客户的盈利能力 部门/产品/客户的盈利能力 现有的业务(固定利率,再定价) FTP 定义资金转移定价的方法 内部资金转移定价FTP 资产负债管理ALM 盈利分析PA PA系统 ALM系统 标准 ETL 处理 OFDM - FSI 金融数据模型 总账表 金融工具帐户表 结果表 元 数据 POC目标1：了解系统-OFSA 解决方案应用架构和实现方法基于帐户层数据的端到端解决方案，集成的管理会计和资产负债管理系统 总账 交易数据 其它数据 定期的管理 系统管理员 数据平衡对账 现金流校验t 计划编制 Oracle/Hyperion 基于角色 管理仪表盘 和商业智能 报表分析 模型定义 参数修改 1 2 ALM 模型 处理 3a FTP 模型 处理 3b PA 分摊规则 处理 3c 数据处理 业务分析模型 信息展现 POC目标2：验证系统的可用性ALM系统应用流程：从易于理解和沟通的ALM管理仪表盘开始 为决策层和ALCO定制的、易于理解的ALM汇总分析报告和ALM策略指引 为专业分析团队按报表类型和分析主题定制的、灵活的、多维的ALM分析报告 为各业务条线管理层定制的ALM信息共享平台，便于信息的沟通和ALM结果的解释，及日常系统维护 ALM系统应用流程：利率风险/汇率风险分析管理 ALM系统应用流程：流动性风险分析管理 ALM系统应用流程：交互式的日常管理和运营维护 POC目标2：验证系统的可用性FTP系统的应用流程：从FTP管理分析仪表盘开始一站式服务 FTP系统应用流程示例：全行视角 FTP系统应用流程示例：资金池视角 FTP系统应用流程示例：机构视角和业务条线视角 FTP系统应用流程示例：FTP利率曲线和价格发布 FTP系统应用流程示例：调整项设置 FTP系统应用流程示例：确认数据处理日期和生成报表 管理应用层 数据层 EDW 数据仓库 源系统 源系统 源系统 ….. 数据引擎 规则引擎 计算引擎 报表引擎 ALMFTP DM 信息访问层 管理会计系统 系统管理员 业务分析员 ALM系统 FTP系统 POC目标3：验证项目的可行性 基于Unix Server的、集中的、共享的、开放的系统架构 Unix Server 专业用户C/S 报表用户B/S 管理应用层 财务管理 信息展现层 ALMFTP系统的定位及与未来管理信息系统整体架构的关系 人力资源管理 操作型 CRM 分析型 CRM 企业资源管理系统 客户关系管理系统 成本分摊/ 盈利分析 业务分析管理系统 资金转移定价 预算和计划 资产负债管理 财务会计 管理报告 客户 贡献度 OCRM ACRM 企业风险 分