姬新龙风险管理冲刺班第二章_new资料.ppt

【真题详解】1、商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。A . 董事会 B . 监事会C . 股东大会 D . 高层管理者 【答案】A； 【解析】商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】 2、（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。A . 监事会 B . 股东大会C . 公司治理层 D . 董事会 【答案】D； 【解析】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】3、公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列（ ）方面。 A．董事会是商业银行的最高风险管理机构 B．董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险 C．董事会是我国商业银行所特有的机构 D．风险管理总监应当是董事会成员 E．董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【答案】ADE; 【解析】高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以B选项错误；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C选项错误。选项A、D、E项说法正确。 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】4、（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A．监事会 B．高级管理层 C．股东大会 D．风险管理部门 【答案】B 【解析】新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等方面来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】5、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）部门的责任。 A．风险管理部门 B．监事会 C．高级管理层 D．业务管理部门 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【答案】C； 【解析】高级管理层自责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】6、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。 A．风险监测和分析能力 B．数量分析能力 C．价格核准能力 D．模型创建能力 E．系统开发/集成能力 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【答案】ABCDE; 【解析】集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能：①风险监测和分析能力；②数量分析能力；③价格核准能力；④模型创建能力；⑤系统开发／集成能力 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【真题详解】 7、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（ ）。 A．商业银行风险管理部门必须具有高度独立性 B．商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权 C．商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享 D．商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息 E．商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型 五、商业银行风险管理组织（易考点） 【答案】ABE 【解析】建立高效的风险管理部门应当固守两个基本准则：风险管理部门必须具备高度独立性。以提供客观的风险管理策略；风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权。实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈。风险管理部门的结构通常有集中型和分散型两种类型。 五、商业银行风险管理组织（易考点） 风险识别——风险计量——风险监测——风险控制。 六、商业银行的风险管理流程（易考点） 【真题详解】1、银行风险管理的流程是（ ）。 A．风险控制—风险识别—风险监测—风险计量 B．风险识别—风险控制—风险监测—风险计量 C．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制 D．风险控制—风险识别—风险计量—风险监测 【答案】C； 【解析】对商业银行风险管理流程