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第5节 随机变量的独立性 第6节 随机变量函数的分布 例4 设(X, Y) 服从二维正态分布， 求概率 解 由 知 再由 在实际问题中，我们常对某些随机变量的函数感兴趣。 这一节中，我们主要讨论的主要问题是：设随机变量X 的分布已知，要求它的函数 的分布。 设离散型 r.v.X 的分布律如下， 求 的分布律。 一.离散型随机变量情形 注 此时Y 一定也是离散型随机变量，其分布可按 两种情形考虑。 * 第*页 * 线性代数竞赛通知 1. 竞赛时间：本周日（11月17日）晚7：00-9：00 考试地点：西廊302 （备用考场：东环103） 3. 范 围： 第1章至第5章； 4. 自愿参加 （若要取得集体成绩，则班级参加人数 须不少于8人）。 理学院应用数学系主办 1. 二维离散型r.v及其分布律 满足： 注1) 分布密度 f(x, y) 的性质： 2. 二维连续型r.v及其分布密度 注2) f(x,y)与F (x, y) 相互决定。 注3） 课前 复习 1）区域 G上服从二维均匀分布。 1. 两种常见的二维连续型随机向量的分布： 2）二维正态分布 2. 边缘分布 1） 2）离散型 3）连续型 解：区域 G 的面积为 故(X，Y) 的分布密度为 边缘分布密度分别为 例3 设G为抛物线 与 所围的平面区 域，（X，Y）在G上服从均匀分布，求（X，Y）的分 布密度及其边缘分布密度。 例4 求二维正态分布 (X, Y ) 的边缘分布密度。 解：二维正态分布(X, Y )的分布密度为 故边缘分布密度 令 ，则 即 同理可得到关于 Y 的边缘分布密度。 此例说明，当 (X, Y ) 服从二维正态分布时，其边缘分 布正好是一维正态，分布并且不依赖参数 ，即对于给定 的二维正态分布，不管参数 为多少，所获得的边缘分布 密度都是一样的，这就表明由边缘分布一般不能确定联合 分布。 即 ；但反之不成立。 三、条件分布 设 (X, Y ) 为二维离散型随机变量，其分布律为 (X, Y )关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为 设 我们考虑在事件 已发生的情况下 事件 发生的概率， 1.二维离散型随机变量情形 也就是研究如下概率 易证： 于是给出如下定义： 由条件概率公式得 定义 设(X, Y ) 为二维离散型随机变量，对于固定的 j ， 若 ，则称 为在 条件下随机变量 X 的条件分布律。 同样，对于固定的 i ，若 ，则称 为在 条件下随机变量 Y 的条件分布律。 注意掌握如何借助于联合分布律表来求条件分布律： … … … … … … … … … … 例1 (续前例) 设随机变量 X 在1,2,3 中等可能地取一个 值, 另一个随机变量 Y 在 1~X 中等可能地取一整数值, (1)试求 (X,Y) 的分布律及边缘分布律. (2)分别求在 X=1, 2, 3 下，Y 的条件分布律。 解 (X,Y) 的分布律如下: 计算得边 缘分布律 为（见表 中） 解(2) 在X=1下，Y 的 条件分布律为: 在X=2下，Y 的条 件分布律为: 在X=3下，Y 的条 件分布律为: 例1 (续前例) 设随机变量 X 在1,2,3 中等可能地取一个 值, 另一个随机变量 Y 在 1~X 中等可能地取一整数值, (1)试求 (X,Y) 的分布律及边缘分布律. (2)分别求在 X=1, 2, 3 下，Y 的条件分布律。 定义 设(X, Y ) 为二维连续型随机变量，概率密度为 f(x, y), 关于Y 的边缘密度为 fY(y), 对于固定的 y， 若 fY(y)＞0, 则称 为在 Y= y 条件下随机变量 X 的条件分布密度。 为在 Y= y 条件下随机变量 X 的条件分布函数。 2. 二维连续型随机变量情形 并称 注：(3)由条件分布密度的定义可知： 注：(2)只有在使 fY(y)＞0的y值下,条件分布 才有意义 注：(1)条件分布密度 和条件分布函数