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第三节 相关系数与相关阵 * 第*页 * 注 意 1.概率统计竞赛 时 间：12月1日（周日）上午9：00-11：00 地 点：西环201。 2. 补课 时 间：第14周周一（12月 9 日）上午 8:00-10:00 第14周周三（12月11日）上午10:00-12:00 地 点：原上课教室 3. 考试 考试时间：第15周 （12月 日） 考试地点：待定。 一、数学期望的性质 (1)设 C 为常数，则 。 (3) (4) 当X 与 Y 相互独立时， 。 (2)设X 随机变量设 C 为常数，则 内容回顾 注：(3)、(4)对有限个随机变量情形也成立。 二、方差 注 (1)方差描述了r.v.取值偏离其数学期望的变化情况。 若 X 取值越集中，则 DX 越小；反之，则 DX 越大。 注 (2)任何一个随机变量的方差都是非负的，即 。 注 (3)若 X 为离散型随机变量，则 若 X 为连续型随机变量，则 方差计算公式的常用形式 课前 复习 1.方差的性质 ⑴ 设 为常数，则 。 (2) 设 为常数，X 为随机变量，则 （3）设 X 为随机变量，c 为常数，且 则 （4）设 X、Y 为两个 r.v.，则 （5）设 X 为随机变量，则 ，C 为 一常数。 特别 若X、Y 为相互独立，则 课前 复习 注：称 为 X 的标准化随机变量。 解： 例4.设随机变量 X 的数学期望为EX，方差为DX, 又因为 相互独立，所以 例5. 求二项分布 b(n, p) 方差。 解： 则 服从两点分布，故 ， 。 设 ，则 前已求得 设 第 i 次试验中 A 发生 第 i 次试验中 A 发生 故 由此可知正态分布的第二个参数 恰好是它的方差。 因而正态分布完全可由它的数学期望和方差所确定。 特别地，对于标准正态分布，其均值为0，方差为1。 例6.求正态分布 的方差。 解： 的密度为 4.几种常用分布随机变量的期望和方差 4.几种常用分布随机变量的期望和方差 例7 设r.v U 在区间[-2, 2]上服从均匀分布，随机变量 解（1）先求 X 和 Y 的联合概率分布 试求 (1) X 和 Y 的联合概率分布；（2）D(X+Y) （2）X+Y 的分布为 例7 设r.v U 在区间[-2, 2]上服从均匀分布，随机变量 试求 (1) X 和 Y 的联合概率分布；（2）D(X+Y) 对于二维随机变量 (X, Y ) ，除了研究 X, Y 的数学期望 和方差外，还需要研究描述 X 与 Y 之间相互关系的数字 特征。本节给出这些数字特征。 一. 协方差与相关系数 设 X 与 Y 为两个r.v.，如果 存在， 则称其为随机变量X 与 Y 的协方差，记为 ， 即 称 为 X 与 Y 的相关系数。 注. 2）协方差和相关系数的性质 注: 1) 协方差的常用计算形式 注： 例1. 设(X , Y)的分布密度为 求 X 与 Y 的协方差及其相关系数。 故 解： 类似得： 二. 相关系数的性质 定理：1) ； 2) ，其中 为常数。 证明 因为对 上式为关于λ的二次三项式，其判别式应≤0. 故得 且 即存在常数a, b，使 证毕 即 问：λ0 的表 达式如何？ 由定理知，若 ，则 X与Y 以概率 1 线性相关。 其几何意义就是如果把 (X, Y) 看成是平面上的随机点， 那么这些随机点几乎落在一条直线上，因此相关系数 是度量 X与Y 之间线性关系密切程度的一个量。 越接近于1，则 X与Y 的线性关系越密切； 越 接近于零， X与Y 之间的线性关系越不密切。 若 由证明过程中，知 此时X 增大时，Y 有增大的趋势； 此时X 增大