现代商业银行信用风险度量和管理研究(141页)讲解.ppt

现代商业银行信用风险度量和管理研究 主要内容： 商业银行信用风险度量和管理的重要性 商业银行信用风险度量和管理的方法和模型 我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究 现代商业银行信用风险的量化度量和管理研究对我国的启示 一、商业银行信用风险度量和管理的重要性 二、商业银行信用风险度量和管理的 方法和模型 （一）古典信用风险度量和管理方法 古典信用风险度量方法I：专家制度 古典信用风险度量方法II: Z评分模 型和ZETA评分模型 1.古典信用风险度量方法I：专家制度 2.古典信用风险度量方法II：Z评分模型 和ZETA评分模型 1.期权推理分析法 ：KMV模型 1.期权推理分析法 ：KMV模型 1.期权推理分析法 ：KMV模型 1.期权推理分析法 ：KMV模型 1.期权推理分析法 ：KMV模型 （3）KMV信用监测模型的优劣分析 2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型 受险价值方法（VaR） 信用度量制模型（Creditmetrics） 受险价值方法与最低风险资本要求 信用度量制模型引起若干争议的技术问题 KMV模型与信用度量制模型的比较 （1）受险价值方法（VaR） （2）信用度量制模型（Creditmetrics） （2）信用度量制模型（Creditmetrics） （3）受险价值方法与最低风险资本要求 （4）