第四章随机过程习题课.pptVIP

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第四章随机过程习题课

第四章 随机过程 习 题 课 一、重点和难点 二、主要内容 主要内容(续) 三、典型例题 马尔可夫资料 泊松资料 布朗资料 维纳资料 柯尔莫哥洛夫资料 * 二、主要内容 三、典型例题 一、重点和难点 1.重点 随机过程的概念与分类 随机过程的统计描述 泊松过程和维纳过程 2.难点 随机过程数字特征的计算 随机过程理论的应用 有限维分布律的计算方法 遍历性问题 马氏链 n 步转移概率的确定 平稳性 随 机 过 程 均值函数 均方值函数 方差函数 自相关函数 自协方差函数 独立增量过程 泊松过程 维纳过程 随机过程的分布函数 随机过程的数字特征 马尔可夫过程 马尔可夫链 转移概率矩阵 齐次马尔可夫链 C-K 方程 遍 历 性 充要条件 例1 解 (1) 因为 Y1, Y2 相互独立且同服从标准正态分布, 例2 解 (3) 解 先求出2步转移概率矩阵. 例3 解 例4 证明 例5 备 用 例 题 Born: 14 Jun. 1856 in Ryazan, Russia Died: 20 Jul. 1922 in Petrograd (now St Petersburg), Russia Andrei Andreyevich Markov Born: 21 Jun. 1781 in Pithiviers, France Died: 25 Apr. 1840 in Sceaux (near Paris), France Siméon Poisson *

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