第二次模拟论文要点.docVIP

中南大学2014年第二次 数学建模模拟论文 题目： B 姓名、专业：刘琦 土木工程专业 白依川 数学科学专业 杨洁 计算机科学专业 队伍编号： 103 指导教师： 2014年8月13日  大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： B 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 103 所属学校（请填写完整的全名）： 中南大学 参赛队员 (打印并签名) ：1. 2. 3. 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 日期： 2013年8月 13 日 商品期货交易策略 摘要 4 一 问题重述 5 二 模型假设 5 三 符号说明 5 四 问题分析 6 五 模型的建立与求解 6 5.1 问题一模型的建立与求解： 6 5.1.1 数据的无量纲化处理 6 5.1.2 关联分析： 7 5.1.3 周期的确定 8 5.1.4 波动方式分类： 9 5.2 问题二的求解 10 5.2.1灰色预测 10 5.2.2神经网络模型 12 5.2.3 模型应用 15 5.3 问题三的求解： 16 六 模型评价 17 商品期货交易策略 摘要 我国商品期货交易的品种迅速增加，吸引了大量交易者的参与，如何从商品期货的交易中获取相对稳定的收益成为交易者非常关注的问题。本文以橡胶期货一个月的交易数据为样本，探究影响价格波动的因素,进而对后期的价格走势作出预测，最终建立合理的投资盈利模型。 对于问题一，根据原始数据初步确定影响价格的七个因素，即：成交量、持仓量、总量、买一价、买一量、卖一价、卖一量。通过关联分析，求出关联度之后，发现总量与价格的关联度仅为0.5971，其他都在0.99以上，所以总量对价格的影响最小，删除该因素的作用。利用周期图法确定了价格的变化周期大概为两天。在对其他六个因素作出折线图的基础上，根据成交量和持仓量的变化趋势对价格波动方式进行分类。 对于问题二，橡胶期货价格的走势是明显的非线性问题，利用时间序列模型不能很好地解决非线性问题。要解决这个问题，首先对价格影响因素利用灰色模型进行预测。然后采用BP神经网络的方法对后期的价格走势作出精确地预测。将已有数据对神经网络进行训练，并进行检验证明了BP神经网络模型在预测价格走势上的有效性。利用训练好的神经网络模型，完成了对橡胶期货价格波动的预测。 对于问题三，要建立收益最大的交易模型，不仅要考虑影响价格走势的因素以及后记得价格趋势，还要考虑的投资风险性。基于对收益和风险的两方面考虑，建立优化模型三，该模型的目标函数为：，其中 。由于风险损失率在不断的变化，无法给出精确地数值解，所以模型三无法得到相应的数值解。不过投资者可以在对价格的走势做出准确的预测之后在价格最低时买入期货，最高时卖出，当然这种投资方案收益最大，风险也最大，投资者要根据投资偏好程度决定是否投资。 期货投资是一种高风险的投资，价格的波动受很多因素的影响，由于本文没有考虑供求关系、国家政策等内在因素，对后期的价格走势的预测不一定十分精准。 关键字： 关联度 周期图法 灰色预测 BP神经网络 一 问题