计量经济学-对居民存款模型的浅研究报告方案.docVIP

一．引言： 储蓄函数是西方经济学中最基本和最重要的经济函数之一，被广泛地用于分析国民收入的分配与使用、研究居民的生活水平、帮助制定货币政策从而实现宏观调控等。 二．建立模型： 模型的建立离不开数据资料，本案例采用了时间序列数据。 三．数据收集： 为了研究全国城乡居民储蓄存款年底余额与国内生产总值（GDP）的关系，特地收集可获得的可靠数据，而这正是可从统计年鉴中获得数据的变量。因此，选择国内生产总值（GDP）为解释变量X，选择全国城乡居民储蓄存款年底余额为被解释变量Y，通过查1978年至2007年的中国统计年鉴，找到相应的X与Y的数据。 基本模型的建立：运用Eviews，作散点图，如下： 图 1-1 图1-1显示两者存在明显的曲线相关关系，所以，将居民储蓄存款模型的函数形式初步定为：一元一次模型、双对数模型、指数曲线模型和二次多项式模型。 利用OLS法估计模型，选择统计检验结果较好的模型： 经过比较、分析，取居民储蓄存款模型为双对数模型，估计结果为： LOG()=-6.7877+1.5520LOG() (-19.9169) (47.3906) =0.9877 =0.9872 F=2245.87 D.W.=0.1857 图 1-2 经济意义分析（结构分析): 所估计的参数 =1.5520是样本回归直线的斜率，说明GDP每增加1元，可导致全国城乡居民储蓄存款年底余额增加1.5520元。=-6.7877是样本回归直线的截距，表示不受GDP影响的自发储蓄存款年底余额，显然，两参数的符号和大小均符合经济理论和实际情况。 五．统计检验： 1.拟合优度的度量：从可决系数=0.9877，说明所建立模型对数据拟合较好，同时也说明，解释变量GDP对被解释变量全国城乡居民储蓄存款年底余额的变化的98.77％作出了解释。 回归系数的显著性检验：针对原假设:=0和原假设：=0，由图1-2可知，=-19.9169，=47.3906，取α=0.05，查t分布表，在自由度为n-2=30-2=28的临界值（28）=2.048。因为（28）=2.048=47.3906，所以拒绝：=0。表明，GDP对全国城乡居民储蓄存款年底余额有显著影响，=-19.9169（28）=2.048，所以，接受原假设:=0，说明模型的截距项显著为零。 回归方程的显著性检验： （1,28）=4.20F=2245.87，所以拒绝原假设：：=0，即认为模型较好地说明GDP对全国城乡居民储蓄存款年底余额的影响。 六．异方差性的检验： G-Q检验：G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量大，异方差为单调递增或单调递减的情况。作关于LOG(X)的散点图，如下： 图1-3 由残差图可粗略地观察到是复杂型的异方差，不适用于G-Q检验。 怀特检验：假设异方差与解释变量X的一般线性关系为： =+LOG(X)+LOG(X)·LOG(X)+ 运用Eviews，作White检验，如下： 图1-4 从图1-4可知，n=6.873824=5.99，因此，拒绝同方差的假设。 七．异方差的修正： 1.加权最小二乘法：重复多次实践，找不同的权，如=1/LOG(X),=1/LOG(X)^2,不同次进行回归，找到可能满足LOG(X)前的参数在5％的显著性水平下不为零，同时F检验也通过的权序列w=1/@sqrt(exp(-70.5695+10.2046*log(X)),结果如下： 图1-5 当权序列生成之后，完成加权的最小二乘估计，如下： 图1-6 再进行White检验，结果如下： 图1-7 由图1-7可知，n=24.0579=5.99，任然存在异方差。 加权最小二乘法的关键是寻找模型中随机误差项μ的方差与解释变量之间的适当的函数形式，而这并非一件易事，在此例情况下，很难得到正确的方差与解释变量的函数关系式，因此，采用异方差稳健标准误法来消除异方差存在的不良后果。 运用Eviews，在异方差稳健标准误法下，修正回归结果的方差，得图1-8： 图1-8 由上图可观察到，通过异方差稳健标准误法修正后的结果为： LOG()=-6.7877+1.5520LOG() （-15.8034） （39.0583） 可以看到，估