08级风险管理结课考试题-考试用.docVIP

金融风险管理试题 单项选择题 1．风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（ ）。 A．经济合理目标维持生存目标保持经营连续性目标定收益目标维持生存目标定收益目标安全系数目标社会责任目标对风险的感知和发现选择处理风金融风险的识别与分析包括拟订行动方案制定适当的策略选取理想的方案包括制定具体的行动方案金融风险的识别金融风险的分析金融风险的识别金融风险的识别分析下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风?( ) A．久期模型 B．cAMEL评级体系 C．重定价模型 D．到期模型 利率风险最基本和最常见的表现形式是( )。 A．重定价风险 B．基准风险 ．收益率曲线风险 D．期权风险 下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或?( ) A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 ．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次到期日模型是以( )为分析计算的基础来衡量金融机 A．历史价值 B．经济价值．市场价值 D．账面价值当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的( )。 A．正 B．负C．0 D．无法确定久期与到期日的关系为：( )。 ADB≤MB B．DBM B C．DB≥M B D．DB=M B 13．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的久期为( )。 A．1909年 B．1878年C．2年 D．2709年 14．债券的票面利率越大，久期( )。 A．越 B．越大．不变 D．不确定运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化?( ) A．杠杆修正的久期缺B．金融机构的规模 ．利率的变化程度 D．市场条件的变化可以使用以下哪种方法使得修正的久期缺口为?( ) A．增加资产规模 B．减少D和增加DL ．减少负债规模 D．增加DA 预期收益(％) 标准差(％) a 9 7 b 10 10 c 12 8 A．c是三者中的最优组合 B．b是三者中的最差组合 C．从收益／方差比率来看，a次于c D．a与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好 22. 若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下： Y1=0.003+O.6XP Y2=0.001+1.2XP 其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2代表个人贷款部门的损失率，XP代表整个贷款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是( )。 A．常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率 B．XP的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度 C．个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大 D．个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大 23. 下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。 A．该模型是对现代资产组合理论的局部运用 B．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标 C．偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大 D．该模型适合于所有的金融机构 24. 下列对信用等级转移分析说法错误的是( )。 A．信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失 B．信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法 C．对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度 D．银行要对降级的贷款要求更高的风险回报 25. 假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0.012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC比率为( )。 A．17.65％ B．18.58％ C．14.63％ D．20.21％ 26．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采取的行为是( )。 A．发放该笔贷款 B．降低股东回报率 C．不发放贷款或调整贷款条件 D．不能确定 27．某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120 000元／年，住房抵押贷款偿还额2 500/月，房产税3 000/年，则其GDS比率为( )。 A．27.50％ B．30.20％ C．40.56％