商业银行的风险管理资料讲解.pptVIP

长期信用等级符号 短期信用等级符号 穆迪 标准普尔 惠誉 穆迪 标准普尔 惠誉 Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C — — — AAA AA A BBB BB B CCC CC C D — — AAA AA A BBB BB B CCC CC C DDD DD D Prime-1 Prime-2 Prime-3 Not Prime — — — — — — —— A-1 A-1 A-1 B C D — — — — — — F F2 F3 B C D — — — — — — 表11-7 三大信用评级机构信用等级符号 风险要素 内部评级初级法 内部评级高级法 违约概率（PD） 银行提供的估计值 银行提供的估计值 违约损失率（LGD） 监管当局规定的监管指标 银行提供的估计值 违约风险暴露（EAD） 监管当局规定的监管指标 银行提供的估计值 有效期限（M） 监管当局规定的监管指标或者由各国监管当局自己决定允许采用的银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露） 银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露） 表11-8 两种内部评级法对风险要素的不同处理 第五节 操作风险的计量与管理 一、操作风险的种类与特点 二、操作风险的控制措施 三、操作风险的计量 一、操作风险的种类与特点 操作风险的种类 内部欺诈（Internal fraud） 外部欺诈（External fraud） 就业政策和工作场所安全性（Employment Practices and Workplace Safety） 客户、产品及业务操作（Clients, Products Business Practices） 实体资产损坏（Damage to Physical Assets） 业务中断和系统失败（Business Disruption and System Failures） 执行、交割及流程管理（Execution, Delivery Process Management）， 一、操作风险的种类与特点 操作风险的特点 损失特殊性 形式多样性 管理差异性 计量更困难 最近才受到重视 二、操作风险的控制措施 内部控制措施 业务连续方案 保险 业务外包 技术外包 处理程序外包 业务营销外包 某些专业性服务外包 三、操作风险的计量 基本指标法 标准法 高级计量法 产品线 β系数 产品线 系数 公司金融（β1） 18% 支付和清算（β5） 18% 交易和销售（β2） 18% 代理服务（β6） 15% 零售银行业务（β3） 12% 资产管理（β7） 12% 商业银行业务（β4） 15% 零售经纪（β8） 12% 表11-9 银行产品线及其对应的β值 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 第十一章商业银行的风险管理 第十一章 商业银行的风险管理 第一节 商业银行风险管理概述 第二节 商业银行公司治理与内部控制 第三节 市场风险的计量与管理 第四节 信用风险的计量与管理 第五节 操作风险的计量与管理 第一节 商业银行风险管理概述 一、银行风险的种类 二、银行风险管理的流程 三、银行风险的控制方法 四、商业银行全面风险管理 一、银行风险的种类 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 合规风险 战略风险 二、银行风险管理的流程 风险识别 财务报表分析法 风险树搜寻法 专家意见法 情景分析法 筛选—监测—诊断法 风险计量 风险监测 风险控制 三、银行风险的控制方法 风险分散 风险对冲：自我对冲、市场对冲 风险转移：保险转移、非保险转移 风险规避 风险抑制 风险补偿：风险定价、担保品变现收入 资产损失准备、利润、资本 四、商业银行全面风险管理 全面风险管理的概念 全面风险管理的总体框架 风险管理策略 风险管理过程 风险管理基础设施 风险管理环境 第二节 商业银行公司治理与内部控制 一、商业银行公司治理 二、商业银行内部控制 三、公司治理、内部控制与风险管理 一、商业银行公司治理 （一）商业银行公司治理的定义 （二）公司治理主体 （三）利益相关者 （四）信息披露 （一）商业银行公司治理的定义 定义：在所有权与控制权分离的情况下，银行的投资者为了实现对银行控制并获得良好回报，针对银行运作所设计的各种激励约束机制以及制度安排的总和 基本作用：协调股东和其他利益相