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集合计划说明书 中信证券集合资产管理计划申报文件之二 第二部分 中信证券现金增值集合资产管理计划说明书 （限定性集合资产管理计划） 集合计划管理人：中信证券股份有限公司 集合计划托管人：中国证券登记结算有限责任公司 第1 页 共58 页 集合计划说明书 中信证券集合资产管理计划申报文件之二 重要提示 本说明书依据 《证券公司监督管理条例》、《证券公司客户资产管理业务试行办 法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以 下简称《实施细则》）、《证券公司集合资产管理电子签名合同试点指引》及其他有 关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假内容、误 导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与中信证券现金增值集合资产管理计划（以下简称集 合计划），保证委托资产的来源及用途合法，保证所披露或提供的信息和资料真实、 准确、完整，没有非法汇集他人资金参与本集合计划，并已阅知本说明书和 《集合 资产管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运作集合计划资产，但不保证 集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书、集合资产管理合同及各种资料 对集合计划投资目标、投资特点、投资策略等表述和未来的收益预测仅供委托人参 考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益 的承诺。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本集合计划出具了批 准文件 （证监许可【2012】873 号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定， 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明 参与本集合计划没有风险。 第2 页 共58 页 集合计划说明书 中信证券集合资产管理计划申报文件之二 目 录 第一部分 释义 6 第二部分 集合计划介绍 11 （一）名称和类型 11 （二）投资目标和特点 11 （三）投资范围和投资组合设计 11 （四）风险收益特征及适合推广对象 12 （五）目标规模 12 （六）存续期限 12 （七）封闭期 13 （八）开放日 13 （九）推广时间 13 （十）每份集合计划面值和参与价格 13 （十一）参与集合计划最低金额 13 （十二）推广机构和推广方式 13 （十三）管理人自有资金参与 13 （十四）风险准备金 14 第三部分 集合计划有关当事人介绍 15 （一）管理人 15 （二）托管人 17 （三）推广机构 17 （四）管理人与托管人关系的说明 18 第四部分 集合计划的推广、设立 19 （一）集合计划的推广和签约 19 （二）集合计划的设立 19 第五部分 自有资金及风险准备金 20 第六部分 投资理念与投资策略 21 （一）投资理念 21 （二）投资策略 21 第七部分 投资决策与风险控制 23 （一）决策依据 23 （二）决策流程 23 （三）风险控制 24 第八部分 投资限制及禁止行为 26 第九部分 集合计划账户和资产 27 （一）集合计划账户的开立与管理 27 （二）集合计划资产构成 27 （三）集合计划资产的管理与处分 27 第十部分 集合计划的资产估值 29 （一）资产总值 29 第