量化交易与高频交易在国内期货市场中的应用摘要.pptVIP

量化交易与高频交易在国内期货市场中的应用 两个方向 通过系统组合的低频交易 通过积累量变的高频交易 第一个方向 寻找交易圣杯 投资组合理论 策略与组合 投资组合的组合方式 投资组合管理器 马科维茨投资组合理论 投资组合相比单个策略的优势在于更佳的收益比和更小的风险暴露，即更高的收益风险比 第二个方向 寻找交易圣杯 高频交易 高频交易软硬件环境要求 上期技术CTP接口通道开放使高频交易成为可能 2010 = 高频交易元年 环境：托管机房 （目前速度主要影响因素） 硬件：服务器 系统：Linux 语言：C++ 高频交易策略 套利策略 波动性交易 盘口流动性 （做市商策略） 高频套利交易 IF300指数期现套利交易 股指期货跨期套利交易实证研究 高频交易成功要素 先进的交易技术 卓越的系统整合 强大的运算能力 高速的下单网络 （依次递进的重要性关系） 数理型研发人员团队 强大的IT团队与CTP接口数据开发服务 提供交易所大楼内局域网资源 （对比张江机房的速度提升0.5毫秒） 感谢您的倾听！ 方差的定义 方差数学定义： 平均值： 方差（标准差的平方）： 相关系数： 常见应用：布林