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教你学计量经济学三——多元，约束回归，稳定性 1. STATA实现 参数显著性（T检验）：reg y x 看分析 原假设为0， 整体估计成果： 信息准则： Stata实现：estat ic(比较大小 一般负值较好，一两百亦可) 具体拟合看调整可绝系数是否接近1 F统计： 大于该值便是拒绝原假设=0 2. 样本最小容量 n=k+1 t检验 一元与二元都是假设=0 f检验 一元假设=0.多元假设都=0 非线性模型线性化的方法 Y=1/x 或：g lny=lny(生产函数Q=AKaLb*eu) 5.变量取对数的作用： 有效减少异方差； 降低数据波动性； 降低调整拟合优度为负的概率； 帮助实现由非线性转化为线性模型 约束回归：模型施加约束条件后进行回归 RSSr约束残差平方和RSSu无约束残差平方和 约束回归的stata实现 定义约束条件：cons def(1) 公式1 约束条件OLS估计：cnsreg y x, c(1)即第一个定义条件 绉检验;(检验模型稳定性)（） 三种形式：常数变（截距）；变量变（k变）；两者都变（原假设是不变） 步骤： 1.tsset year 2.ssc install chowreg,replace 3.检验之前完整的OLS reg y x 4.chowreg y x,dum(n1变化之前的年数) type(1)第几种形式的检验 5.检验f值，看是否D0变了，看稳定性。