一类边界分红注资的带干扰经典风险模型的最优停止问题_论文.docVIP

Dissertation Submitted to Hebei University of Technology for The Master Degree of Science in Applied Mathematics The Optimal Stopping Problem of a Class of Dividend and Injection of Classical Risk Model with a Drift by Pan yu Supervisor: Prof. Liu guoxin Dec. 2013 万方数据 原创性声明 本 人 郑 重 声 明 ：所 呈 交 的 学 位 论 文 ，是 本 人 在 导 师 指 导 下 ，进 行 研 究 工 作 所 取 得 的 成 果 。除 文 中 已 经 注 明 引 用 的 内 容 外 ，本 学 位 论 文 的 研 究 成 果 不 包 含 任 何 他 人 创 作 的 、己 公 开 发 表 或 者 没 有 公 开 发 表 的 作 品 的 内 容 。对 本 论 文 所 涉 及 的 研 究 工 作 做 出 贡 献 的 其 他 个 人 和 集 体 ，均 己 在 文 中 以 明 确 方 式 标 明 。本 学 位 论 文 原 创性声明的法律责任由本人承担。  学位论文作者签名：  曰 期 ： 1 ^ .  \1^  关于学位论文版权使用授权的说明 本 人 完 全 了 解 河 北 工 业 大 学 关 于 收 集 、保 存 、使 用 学 位 论 文 的 规 定 。同 意 如 下 各 项 内 容 ：按 照 学 校 要 求 提 交 学 位 论 文 的 印 刷 本 和 电 子 版 本 ；学 校 有 权 保 存 学 位 论 文 的 印 刷 本 和 电 子 版 ，并 釆 用 影 印 、缩 印 、扫 描 、数 字 化 或 其 它 手 段 保 存 论 文 ；学 校 有 权 提 供 目 录 检 索 以 及 提 供 本 学 位 论 文 全 文 或 者 部 分 的 阅 览 服 务 ；学 校 有 权 按 有 关 规 定 向 国 家 有 关 部 门 或 者 机 构 送 交 论 文 的 复 印 件 和 电 子 版 ；在 不 以 赢 利-为 11 的 的 前 提 下 ，学 校 可 以 适 当 复 制 论 文 的 部 分 或 全 部 内 容 用 于 学 术 活 动 。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权 i i 明）  万方数据  学位论文作者签名：  日期 : 河北工业大学硕士学位论文 摘 要 分 红 问 题 一 直 是 保 险 公 司 研 宄 的 主 要 问 题 。从 最 初 De F in itti开 始 提 出 分 红 策 略 ，到 Gerber首 次 研 宄 了 经 典 风 险 模 型 中 的 最 优 分 红 问 题 。 分 红 问 题 一 直 不 停 的 在 进 行 深 入 研 宄 。随 着 时 间 发 展 ，人 们 考 虑 的 不 仅 仅 是 分 红 策 略 ，同 时 也 开 始 考 虑 注 资 策 略 ，以 及 在 具 有 注 资 下 的 风 险模型的最优分红问题。 在 研 宄 带 有 注 资 的 风 险 模 型 的 最 优 分 红 问 题 时 ，以 往 只 考 虑 股 东 需 要 无 条 件 的 承 担 赤 字 ，但 这 不 符 合 股 东 利 益 。本 文 主 要 研 宄 在 现 实 中 ，不 仅 考 虑 股 东 不 能 无 条 件 的 承 担 赤 字 ，且 由 于 竞 争 、利 率 等 经 济 环 境 的 影 响 ，带 有 干 扰 情 况 。从 而 在 带 扰 动 的 经 典 风 险 模 型 的 最 优 分 红 控 制 过 程 上 ，引 入 最 优 停 止 策 略 进 行 研 宄 。即 研 宄 带 反 射 壁 和 跳 的 扩散过程 的最优停止问题。 关 键 词 ：最 优 停 止 H JB 方 程 跳 扩 散 过 程 注 资 过 程 I 万方数据 一类边界分红注资的带干扰经典风险模型的最优停止问题 ABSTRACT The dividend problem is one of the most im portant problems to the insurance company. After De F in itti proposed dividend policy, Gerber firstly studied the optim al dividend problem in the classical risk model. The scholars go into details of the problem of dividend. Over time,