数学131期末金融风险管理复习题_new_new讲解.docx

PAGE \* MERGEFORMAT31 金融风险管理复习题 一、单项选择题 1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A.2% B.4% C.6% D.8% 2.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。 A.因果关系分析?B.VaR C.敏感性分析?D.情景分析 3.战略风险的类型不包括( )。 A.产业风险?B.技术风险?C.竞争对手风险?D.信用风险 4.?《金融违法行为处罚办法》属于( ) A.法律 B.行政法规 C.金融规章制度 D.商业银行监管相关指引 5.20世纪60年代，?( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马科维茨提出的现代资产组合理论 B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论 6.银行风险管理的流程是( ) A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D.风险控制→风险识别→风险计量→风险临测 7.随机变量Y的概率分布表如下： Y14P60％40％随机变量Y的方差为( )。 A.2.76 B.2.16 C.4.06 D.4.68 15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据 18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D.长期次级债务不能计入附属资本 19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( ) A.利益冲突论?B.债权保护论 C.银行风险论?D.公共性质论 21.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( ) A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口 22.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( ); A.20% B.40% C.60% D.80% 27.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。 A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 29.下列关于资本的说法，正确的是《?)。 A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 30.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 32.( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A.随机模型 B.计量模型 C.资本模型 D.因果模型 33.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 A.长期贷款 B.消费者贷款 C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款 34.风险文化的精神核心是( )。 A.风险管理策略?B.风险管理理念?C.公司治理结构?D.内部控制系统 35.风险识别包括( )两个环节; A.感知风险和分析风险 B.计量风险和分析风险 C.计量风险和感知风险 D.感知风险和检测风险 36.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.伟制作风险清单 D.情景分析法 38.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。 A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况 42.商业银行一个完整的风险监测指标体系