时间序列(电子科大)第一章分析报告.ppt

§1.4 推移算子和常系数差分方程 1. 推移算子B： 一、推移算子与差分算子 延迟算子 时滞算子 t t -1 推移算子性质： 1）BY=Y; 3）对整数n，m, Bn+m (Xt)= Bn (Bm )Xt= Xt－n－m; 4）对多项式 有 5）对多项式 和 的乘积 A(z) =ψ(z)φ(z) 有 2）对整数n，常数a, Bn (aXt)= aBn Xt= aXt－n; 6）对时间序列{Xt}, {Yt}, 多项式 以及随机变量U,V,W有 对任何时间序列{Xt }和无穷(复)级数 若级数 在某种意义下收敛(例如a.s.收敛、依概率收敛、均方收敛)，定义算子级数 2. 差分算子▽： t t －1 Xt－Xt-1 ▽的幂运算定义为 例1.3.1 或 关于推移算子B 和差分▽的多项式与实变量的多项式定义相同，有相同的运算律. 3. 延迟d 步差分算子 t t －d Xt－Xt-d …… d 阶差分算子 注 延迟d 步差分算子与d 阶差分算子的差别 方法3 产生平稳数据的差分方法 基本思想 用差分方法删除趋势项 二、推移算子与差分算子用于序列分解 例1.3.2 设 对趋势项有 线性趋势项 有 常数 中国钢铁产品市场价格干预分析模型研究