交易风险控制操作流程详解.docxVIP

京都期货有限公司 交易风险控制操作流程 一、风险控制框架图 追保通知 注：其他业务部门、营业部、IB营业部协助风控人员向辖内客户发送追保通知，所有操作均须留痕。 （二）盘中风险监控及处理 （三）强平结果确认、强平情况报告 结算后的 追保通知 发至保证金监控中心网站由客户自行查阅 交易中的追保通知 风险评估岗（结算风控业务线） 通过短信、录音电话、交易系统等有效方式向客户盘中发出追保通知书 结算后已发送过追保通知的 风险执行岗（结算风控业务线） 在规定时间内未追加保证金或自行减仓的，在约定的时间内执行强行平仓 盘中动态风险接近交易所标准（强平级别） 风险执行岗（结算风控业务线） 根据通知约定及行情走势执行强平 强平结果通知 风险执行岗（结算风控业务线） 1、强平当日，通过录音电话或短信通知客户强平结果； 2、强平资料归档、保存。 强平信息汇总 风险评估岗（结算风险业务线） 1、强平信息汇总（电子文档）； 2、编制风控信息报表，上报总经理、首席风险官。 日常结算岗（结算风控业务线） 风险通知岗（客户服务业务线） 通过录音电话向客户发出追保通知，并详细记录客户回应意愿 二、追加保证金 1、追保条件 追保条件：客户风险率﹥100%。 （客户风险率=以公司标准计算的持仓保证金/客户权益×100%） 2、T日结算后追保流程 负责岗位：日常结算岗、风险评估岗、风险通知岗 操作时间：T日结算后 （1）T日结算后，结算风控业务线通过期货保证金监控中心向客户风险率﹥100%的客户发送结算单，结算单即视为公司向客户发出的追加保证金通知； （2）T日结算后，结算风控业务线将追加保证金客户名单向客户服务业务线客服人员报送； （3）T日，客服人员以录音电话通知的方式通知客户，并通知该客户所属业务部指定风控协助人员。 结算后，对客户风险率﹥100%的客户通过录音电话逐个通知到客户本人或其指令下达人，通知内容为： （1）客户追加保证金的时限规定：T+1日上午开市之前追加资金或开盘后自行减仓至客户风险率≦100%。 （2）说明客户所需追加的金额（客户权益与其??部持仓按公司规定的保证金比例计算所占用的保证金总额的差额即为客户需追加的保证金金额）或要求客户自行减仓。 （3）说明若资金未追加到帐或未自行减仓，当该客户权益接近于按交易所的保证金标准计算的持仓保证金时，公司有权在不再通知的情况下，对该帐户部分或全部未平仓合约强行平仓至客户风险率1≦100%。 （4）将客户回应意愿（追加保证金、自行减仓、同意公司强平、不作任何回应）记录在案。并将该记录反馈给风险评估岗。 （5）规范用语：某某客户，我是京都期货客服人员，您的风险率已低于100%（可用资金不足，须追加 金额，）请您务必在明天（T+1）开市前，将您的资金追加到位，或开市自行减仓，否则，我公司将依据市场情况将执行强平； （6）风险通知岗将该客户风险情况通知该客户所属业务部门。 3、盘中行情波动较大，客户出现较大风险时 负责岗位：风险评估岗 针对T-1日结算后风险率处于正常状态，但因T日行情起伏较大，盘中动态客户风险率﹥100%，且值相对比较大时，风险评估岗通过录音电话向客户发送追保通知。 规范用语：某某客户，我是京都期货风控人员，今天由于某合约行情波动较大，导致您的风险较大，（可用资金不足，须追加 金额，）请您务必在今天将您的资金追加到位或自行减仓，否则，我公司将将执行强平。 如因非公司原因导致追加保证金通知无法送达的，风控评估岗有权于当日在客户不知情的情况下对其部分或全部未平仓合约强行平仓，直至客户风险率≦100%。在强平发生的5个工作日内，风控评估岗需每日联系该客户通知其强平信息，直至通知到客户为止，并做书面登记。确实电话无法联系到客户时，风控评估岗向客户发特快专递，将此次强平信息送达客户。 三、强平 1、强行平仓条件 （客户风险率=以公司标准计算的持仓保证金/客户权益×100%） （交易所风险率=以交易所标准计算的持仓保证金/客户权益×100%） （1）T日结算后客户风险率﹥100%，发出追保（强平）通知的，但T+1日客户未追加保证金或自行减仓的，且客户的权益接近按交易所的保证金标准计算的持仓保证金，即交易所风险率为90%左右的； （2）T日结算后客户风险率﹤100%（即风险级别“正常”），但因行情发展方向与持仓严重背离，导致客户的权益接近按交易所的保证金标准计算的持仓保证金，即交易所风险率为90%左右的； （3）违反交易所相关规则规定的。 2、强行平仓执行原则 （1）行情涨（跌）幅不大时，给客户留有一定的时间与空间追加保证金或自行减仓； （2）在执行强行平仓时，要求填写《强平指令记录单》，内容清晰详尽，及时打印或记录时间戳记； （3）强平时，按公司风险监控系统中风险率由高