商业银行统计解析.ppt

第六章 商业银行统计分析 第一节 商业银行与统计 第二节 商业银行主要业务统计分析 贷款累计回收率=本期贷款累计回收额 本期贷款累计发放额 反映贷款回收情况和管理水平。 信贷资金运用率=本期贷款余额（累计发放额） 本期信贷资金平均余额 是贷款余额占信贷资金总额的比例，反映信贷资金在一定时期内的运用或利用程度。 贷款周转天数= 报告期天数 报告期贷款周转次数 反映贷款的周转速度。 5 资产变动的趋势分析 （1）增长率分析法----计算一段时期内贷款增长速度能够基本反映资产变动的趋势，并为预测下期贷款余额和贷款需求提供参考依据 例 某商业银行某年贷款余额序列表 单位：亿元 （2）趋势递推法 （3）回归分析法 上述两种方法都利用回归分析法。即利用数据拟合模型，再利用最小二乘法确定参数，最后由模型来预测下期结果。 （4）利率预测（时间序列模型） （5）银行的流动性需求预测 银行的流动性需求即客户对银行提出的必须立即兑现的资金需求。主要有： 短期流动性需求（农业地区银行，春季贷多存少） 长期流动性需求（服务产业为新兴产业） 第三节 商业银行效益统计分析 第四节 商业银行风险统计分析 1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的可能性叫信用风险。 衡量指标有： （1）不良资产比例=不良资产/资产总额 （2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额 （3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款总额 贷款损失准备金：（预留应付坏账的款项） （4）信贷集中程度:地区和行业是否过于集中 （5）信贷增长率与高贷款利率：反映可能发生违约数量 （6）准备金与违约信贷的比例：对未来违约风险承受能力 注：前三项反映了银行过去经营结果产生的信贷风险，后三项发映未来可能发生的信贷风险。 资金缺口用于衡量银行净收入对市场利率的敏感程度。 事实上，资金缺口可以为正值、负值、也可以为零。当利率变动时，资金缺口的数值将直接影响到银行的净利息收入。若资金缺口为0，利率的变动对净利息收入没影响。 例：假设A银行在未来三个月的利率敏感资产为200万元而利率敏感负债为100万元，那么它的资金缺口为100万 ？ 如果在未来三个月内市场利率上升，银行的净利息收入就会 增加 ，反之 下降 。如果A银行资金缺口为100万元，利率下降一个百分点，将导致该银行的净利息收入减少 1万元 ？ 100×（-1%）=-1万 我们也可以用利率敏感系数来衡量银行利率风险。 利率敏感系数大于1时，资金缺口为正，小于1时，资金缺口为负。 指标优缺点：简单明了，但是只考虑了一定时期内的资金流量，没考虑资金的时间价值。 （2）有效持续期缺口分析 公式： 一项资产或负债的有效持续期越长，表明该资产或负债对利率的变动越敏感，利率风险越大。 例：面值为1000元的5年期的普通债券，每年支付一次息票，年息票率为10%，即每年的固定息票支付为100元，若市场利率为10%，则债券的价格为？有效持续期为？ 分析：债券到期期限为5年，有效持续期为4.17年。有效持续期实际上是加权的现金流量现值与未加权的现值之比。在持有期间不支付利息的金融工具，其有效持续期就等于到期期限或偿还期限。而那些分期付息的金融工具，其有效期总是短于偿还期限。这是由于同等数量的现金流量，早兑付的比晚兑付的现值高。所以，有效持续期反映了现金流量的时间价值。 即4.17年的有效持续期为回收该笔现金投资（购买债券）的平均时间。 决定证券利率风险的因素是有效持续期而不是偿还期限，我们可以用其衡量一项资产或一项负债的利率风险。 2 环境风险分析法： 该方法主要从商业银行经营管理的内、外部环境出发，识别有关不确定因素，，涉及国家政策、国际环境、经济周期、金融同业竞争、市场交易、银行业务的产