广发天天利货币市场基金2015年第3季度教程解析.docx

广发天天利货币市场基金2015年第3季度报告 第 PAGE 16页共 NUMPAGES 16页 广发天天利货币市场基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称广发天天利货币基金主代码000475基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月27日报告期末基金份额总额417,111,825.90份投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。风险收益特征本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属三级基金的基金简称广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E下属三级基金的交易代码000475000476001134报告期末下属三级基金的份额总额360,772,739.14份55,461,642.14份877,444.62份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E1.本期已实现收益2,509,227.88330,860.632,938.632.本期利润2,509,227.88330,860.632,938.633.期末基金资产净值360,772,739.1455,461,642.14877,444.62注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发天天利货币A: 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.7433%0.0049%0.0882%0.0000%0.6551%0.0049% 2、广发天天利货币B： 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8043%0.0049%0.0882%0.0000%0.7161%0.0049% 3、广发天天利货币E： 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.7442%0.0049%0.0882%0.0000%0.6560%0.0049%注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发天天利货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年1月27日至2015年9月30日) 1、广发天天利货币A 2、广发天天利货币B 3、广发天天利货币E 注：本基金E类合同生效日为2015年3月23日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经