：不确定性与风险概要.ppt

5.4 风险分析 2?离散型随机变量的概率分布 解：（1）计算方案净现值的期望值和标准差 ①计算各状态下的净现值NPV（j）： =-7.791（百万元） =0.504（百万元） =17.1（百万元） =18.699（百万元） =18.377（百万元） 练习 某项目在寿命期内可能出现的5种状态的净现金流及其发生的概率见表。假定各年净现金流之间不相关，方案净现值服从正态分布，行业基准收益率为10%。试计算：净现值大于或等于零的概率；净现值小于-75万元的概率；净现值大于1500万元的概率。 （百万元） ②计算净现值的期望值、方差、标准差： 当一阶导数等于0时，这个点（设为A点）就是极点，1）若此时二阶导数大于0，说明一阶导数在A点连续且递增，那么当xA时，一阶导数小于0，原函数递减。当XA时，一阶导数大于0.，原函数递增。A点又是极点，所以此时，A为极小值点。2）当此时二阶导数小于0时，推理的方法一样 * 第5章： 不确定性分析与风险分析 概述 盈亏平衡分析 敏感性分