时间序列及SPSS操作分析.ppt

一、 时间序列分析概述 时间序列 时间序列分析发展的两个阶段 主要内容： 平稳时间序列分析—Box-Jenkins (1976) 非平稳时间序列分析—Engle-Granger(1987) 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是： - 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。 - 明确考虑时间序列的平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分或者协整把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。 平稳过程例1—i.i.d序列 一个最简单的随机时间序列是独立同分布标准正态分布序列： 平稳过程例2—自回归过程 AR(1) MA过程 例下面是一个MA(2)模型,计算它的自相关函数，并画图 ?t=?t +0.2?t－1＋0.1?t－2 ?1＝(?1＋?2?1)/(1＋?12＋?22) ＝(0.2+0.2*0.1)/(1+0.12+0.22)=0.2 ?2＝(?2)/(1＋?12＋?22) ＝0.1/(1+0.12+0.22)=0.095 根据自相关函数与偏自相关函数定阶 根据样本自相关函数和样本偏相关函数定阶 一般要求样本长度大于50,才能有一定的精确程度 自相关函数和样本偏相关函数定阶的准则 MA(q)