姬新龙风险管理习题班第六章讲义分析.ppt

THE END 谢谢 观看 银行从业 风险管理 习题班 主讲老师：姬新龙 第六章 流动性风险管理 本章重要知识考点 1．资产负债期限、币种结构 2．流动性指标 3．现金流分析 4．缺口分析 5 . 久期分析 6 . 流动性风险的预警信号 第六章 流动性风险管理 【例题】1、下列哪项不属于流动性的基本要素?（ ） A . 时间 B . 成本 C . 资产规模 D . 资金数量 【答案】：C 【解析】：流动性是指商业银行在一定时问内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】2、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ） A . 资产流动性风险 B . 负债流动性风险 C . 流动性过剩 D . 流动性短缺 【答案】：A 【解析】：资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】3、（ ）是最具流动性的资产。 A . 现金 B . 票据 C . 股票 D . 贷款 【答案】：A； 【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】4、测量银行流动性状况的指标不包括（ ） A . 现金头寸指标 B . 大额负债依赖度 C . 易变负债与总资产的比率 D . 盈利性比率 【答案】：D 【解析】：测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】5、以下关于久期的论述，正确的是（ ） A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 【答案】A 【解析】久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】6、下列不属于经营绩效类指标的是（ ）。 A．总资产净回报率 B．资本充足率 C．股本净回报率 D．成本收入比 【答案】B； 【解析】经营绩效类指标主要有收益作为指标要素。B选项是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第六章 流动性风险管理 【例题】7、下列关于财务比率表述，正确（ ） A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力 【答案】A； 【解析】杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力。