随机信号基础chapter①王永德答案要点分析.pptVIP

第一章 随机变量基础 * 本章要点： 1 . 随机变量的概率分布及其概率密度 对于离散随机变量，其概率密度函数为: 2.随机变量的数字特征 均值 方差 n阶原点矩 n阶中心矩 X和Y的n+k阶联合原点矩 X和Y的n+k阶联合中心矩 随机变量数字特征的性质 若X、Y是二个相互独立的随机变量，则有 统计独立 不相关 互相正交 3 随机变量的函数 一维随机变量单调函数Y=g(X)的分布 多维随机变量函数的分布 其中 4 随机变量的特征函数及其性质 随机变量的特征函数与概率密度是一对傅立叶变换。 重要性质： 1. 两两相互独立的随机变量之和的特征函数等于各个随机变量的特征函数之积。 即：两两相互独立随机变量之和的概率密度等于两随机变量的概率密度的卷积。 2. 随机变量X的n阶原点矩，可由其特征函数的n次导数求得。 1.4 解: (1) 直接由方差的性质可知 由题可得： 所以 (2)由特征函数的定义可知: 1.7 解:(1)由量化器特性图可知： 其中： 且有 不完整解： (2) 因为它们是独立的，所以有： 由(1)可知： 所以： 因此： 其中： 1.8 (1)解: (2) 解法一： 根据题意：令 由于独立同分布的高斯变量的线性组合仍为高斯变量，所以 为高斯变量。 所以