计量经济学复习课之与回归模型概述.ppt

* * * * * * * * * * * H0: ?1=?2=…=?p =0 n为样本容量，R2为如下辅助回归的可决系数 序列相关性的修正 广义最小二乘法（generalized least squares, GLS） 消除一阶纯序列相关，回复估计量为最小方差性质的方法。例如具有一阶序列相关的方程： 为古典误差项，变换上式为 序列相关性的修正 广义最小二乘法（generalized least squares, GLS） 变换上式为 方程称为原方程的广义最小二乘形式。 序列相关性的修正 Newey-West 标准差法 在不改变估计值本身的前提下，修正存在序列相关性的标准差。 虚拟变量模型 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 虚拟变量的基本含义 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1，