基于RAROC约束的中国商业银行贷款组合决策的研究开题(定稿文忠平)概述.ppt

基于RAROC约束的中国商业银行贷款组合决策的研究 导 师：史本山 教授 指导小组： 教授 教授 报 告 人：文忠平 问题的提出 例子1：客户选择问题 您选择哪个客户？ 比较1 AAA客户 贷款利率8% BBB客户 贷款利率8% 比较2 AAA客户 贷款利率8% BBB客户 贷款利率15% 问题的提出 例子2：CEO的烦恼 （1） 分行一：如果年度新增贷款100亿元，可新增利润3亿元； 分行二：如果年度新增贷款150亿元，可新增利润5亿元。 （2） 行业主管一：行业贷款质量很高，要求年度新增贷款500亿元； 行业主管二：行业贷款收益高，要求年度新增贷款800亿元； …… 在贷款限额（资本）既定情况下，CEO应该如何决策？ 论文研究意义、国内外现状分析 研究问题概述 贷款资源是稀缺、有限的，而经济发展各方面对资金的内在需求却大大超过资金的有效供给。 在资金供给小于需求的市场环境下，商业银行如何有效匹配贷款资源，寻求收益最大化，一直是国内商业银行不断探索、研究的重要理论和实践课题。 当前，贷款利息收入仍然是国内商业银行最主要的利润来源，决定着银行的效益和可持续发展。 因此，货款组合管理水平对银行的盈利能力乃至市场竞争能力有着相当大