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Chapter 8 外匯選擇權合約 Chapter 8 習題解答)。若= - 0.0341，代表每失去一天，選擇權價格會減少： a a. 0.000093 b. 0.03 c. 0.0341 d. 0.00279 5. 外匯選擇權的價格對美元利率的敏感度，稱之為Rho()。若美元利率上升1%，而= 0.0901，此代表： b a. 買權的價格會減少$0.0901 b. 買權的價格會增加$0.000901 c. 賣權的價格會增加$0.0901 d. 賣權的價格會減少$0.000901 6. 外匯選擇權的價格對外幣利率的敏感度，稱之為Phi ()。若外幣利率上升1%，而= -0.0890，此代表： c a. 賣權的價格會減少$0.0890 b. 買權的價格會增加$0.000890 c. 買權的價格會減少$0.000890 d. 賣權的價格會增加$0.0890 7. 某投資人買了一個英鎊買權，權利金和履約價格分別為$0.04/￡及$1.95/￡。假設市場即期匯率在到期日為$2.01/￡，則投資人此時執行合約的單位淨獲利為： b a. $0.01 b. $0.02 c. $0.03 d. $0.04 8. 現在是5月25日，唐尼公司在一個月後將會收到十萬加幣，為了規避匯率風險而在PSE市場買了兩口9月份到期的加幣賣權，權利金和履約價格