多方程第3题例105面板数据模型研究企业投资需求的固定影响系数模型.docVIP

面板数据概述 面板数据模型是对包含三维（截面、时期、变量）信息的数据结构（面板数据）建模所得的模型，一般结构为 （含有N个个体成员方程的Panel Data模型）或 t =1, 2, …, T（含有T个时间截面方程的Panel Data模型）。 根据截距项向量( 和系数向量 (中各分量的不同限制要求，面板数据模型可以分为如下三种类型：无个体影响的不变系数模型的单方程回归 (不变系数模型： )；变截距的单方程回归(变截距模型 )；变系数模型的单方程回归(变参数模型 ) 。 在建立模型前需要对模型形式的设定进行检验，因为如果模型形式设定不正确，估计结果将与所要模拟的经济现实偏离甚远。因此，建立Panel Data模型的第一步便是检验被解释变量 yit 的参数 (i 和 (i 是否对所有个体样本点或时期都是一样的，即检验样本数据究竟符合上面哪种Panel Data模型形式，从而避免模型设定的偏差，改进参数估计的有效性。经常使用的检验是协方差分析检验，主要检验如下两个假设： H1： H2： 可