多元统计2.pptVIP

* Ch2 多元正态分布 2.1 基本概念 2.2 多元正态分布的定义及基本性质 2.3 多元正态分布的参数估计 多元正态分布的性质 2 多元正态分布的基本性质 即正态分布的线性函数还是正态的 多元正态分布的性质 （1）多元正态分布的任何边缘分布为正态分布， 但反之不真。 （2）对于多元正态分布而言， 注： 多元正态分布的性质 例5 多元正态分布的性质 多元正态分布的性质 （3） 则 其中 多元正态分布的性质 多元分析中的很多统计方法，大都假定数据来自正态总体。但要判断数据来自正态总体，并不是一件容易的事。 可是反过来，要肯定数据不是来自多元正态总体，倒是有一些简单的方法。其依据是：如果X=(X1,X2,…,Xp)’服从正态分布，则它的每一个分量也服从一元正态分布，若某个分量不服从正态分布(直方图)，则随机向量也不服从p元正态分布 多元正态分布的参数估计 2.3 多元正态分布的参数估计 实际应用中，多元正态分布的均值向量和协差阵通常是未知的，需要用样本来估计。 1 多元样本的概念及表示法 （3.1） 多元正态分布的参数估计 该矩阵称为样本观测阵(样本资料阵 数据阵) 多元正态分布的参数估计 2 多元样本的样本数字特征 （1）样本均值 反映的是各个指标的平均值 多元正态分布的参数估计 （2）样本离差阵： 多元正态分布的参数估计 （3）样本协差阵： （4）样本相关阵 多元正态分布的参数估计 样本均值向量和离差阵也可用样本资料阵直接表示 多元正态分布的参数估计 3 ?和?的最大似然估计及基本性质 可以证明，?和?的最大似然估计分别为 且有如下基本性质： 多元正态分布的参数估计 定理： 多元正态分布的参数估计 4 Wishart分布 定义 自由度 协方差 多元正态分布的参数估计 Wishart分布的基本性质： 具有相同协方差的独立的Wishart分布之和,仍为Wishart分布,且其自由度是各自由度之和 多元正态分布的参数估计 证明 由Wishart分布的定义 【解】 习题2 【解】 因为:对于多元正态分布而言，不相关和独立是等价的 9.4 40.9 5.5 20 11.3 54.1 5.4 10 11.2 44.1 4.1 19 8.5 47.4 6.7 9 10.9 52.8 6.5 18 7.6 33.1 7.2 8 8.2 71.6 4.5 17 14.0 24.8 2.4 7 7.1 56.4 8.5 16 7.9 36.1 4.6 6 10.1 13.5 1.5 15 9.7 55.5 3.1 5 8.4 40.2 4.5 14 12.0 53.2 3.2 4 9.8 27.8 3.5 13 10.9 47.2 3.8 3 12.3 58.8 4.5 12 8.0 65.1 5.7 2 12.7 36.9 3.9 11 9.3 48.5 3.7 1 X3 X2 X1 序号 X3 X2 X1 序号 求样本均值 离差阵 协差阵 相关阵 * * *